Сравнение XLEP.L с IUES.L
XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLEP.L returned 10.15%/yr vs 10.07%/yr for IUES.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.
Доходность
Сравнение доходности XLEP.L и IUES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLEP.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с XLEP.L на уровне 31.41% и IUES.L на уровне 31.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLEP.L имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции IUES.L немного отстают с 10.07%.
XLEP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
IUES.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам XLEP.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.41% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 81.43% | 53.83% | -35.01% | 5.84% | -13.66% | -9.87% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.98% | 1.99% | 5.69% | -5.60% | 83.32% | 53.38% | -35.31% | 4.67% | -13.27% | -9.73% |
Correlation
The correlation between XLEP.L and IUES.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г. | 0.97 |
The correlation between XLEP.L and IUES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLEP.L и IUES.L
Секторы
XLEP.L
IUES.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XLEP.L
IUES.L
Сырьевые материалы
XLEP.L
-
IUES.L
-
Коммуникационные услуги
XLEP.L
-
IUES.L
-
Потребительский циклический сектор
XLEP.L
-
IUES.L
-
Потребительский защитный сектор
XLEP.L
-
IUES.L
-
Финансовые услуги
XLEP.L
-
IUES.L
-
Здравоохранение
XLEP.L
-
IUES.L
-
Промышленность
XLEP.L
-
IUES.L
-
Недвижимость
XLEP.L
-
IUES.L
-
Технологии
XLEP.L
-
IUES.L
-
Коммунальные услуги
XLEP.L
-
IUES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEP.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
XLEP.L
IUES.L
Сравнение XLEP.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLEP.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.89 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 8.95 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEP.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XLEP.L и IUES.L
Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, примерно равная максимальной просадке IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEP.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -62.40% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -16.59% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | -23.92% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -23.92% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.35% | -62.40% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -8.77% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -16.00% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 5.37% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEP.L и IUES.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеют волатильность 8.92% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEP.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 8.73% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 19.54% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 23.12% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 26.63% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 28.23% | -0.09% |
Сравнение комиссий XLEP.L и IUES.L
XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEP.L и IUES.L
Ни XLEP.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XLEP.L and IUES.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.15% for IUES.L.
Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор