PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLEP.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLEP.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с XLEP.L на уровне 31.41% и IUES.L на уровне 31.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLEP.L имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции IUES.L немного отстают с 10.07%.


XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

IUES.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.75%
1 год
48.19%
3 года*
14.03%
5 лет*
21.71%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и IUES.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF
31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-13.66%-9.87%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
30.98%1.99%5.69%-5.60%83.32%53.38%-35.31%4.67%-13.27%-9.73%

Correlation

The correlation between XLEP.L and IUES.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.97

The correlation between XLEP.L and IUES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLEP.L и IUES.L


Секторы
XLEP.L
IUES.L

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLEP.L
100.0%
IUES.L
100.0%

Сырьевые материалы

XLEP.L

-

IUES.L

-

Коммуникационные услуги

XLEP.L

-

IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

XLEP.L

-

IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

XLEP.L

-

IUES.L

-

Финансовые услуги

XLEP.L

-

IUES.L

-

Здравоохранение

XLEP.L

-

IUES.L

-

Промышленность

XLEP.L

-

IUES.L

-

Недвижимость

XLEP.L

-

IUES.L

-

Технологии

XLEP.L

-

IUES.L

-

Коммунальные услуги

XLEP.L

-

IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Energy Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

XLEP.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLEP.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.89

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

8.95

+0.32

XLEP.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLEP.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.08

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и IUES.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, примерно равная максимальной просадке IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и IUES.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLEP.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-62.40%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-16.59%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-23.92%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-23.92%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

-62.40%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-8.77%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-16.00%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

5.37%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и IUES.L

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеют волатильность 8.92% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLEP.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

8.73%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

19.54%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

23.12%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

26.63%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

28.23%

-0.09%

Сравнение комиссий XLEP.L и IUES.L

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и IUES.L

Ни XLEP.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, XLEP.L and IUES.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор