PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с ANRJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEP.L с ANRJ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Invesco and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLEP.L returned 10.15%/yr vs 16.23%/yr for ANRJ.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for ANRJ.L.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и ANRJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно выше, чем у ANRJ.L с доходностью 27.53%. За последние 10 лет акции XLEP.L уступали акциям ANRJ.L по среднегодовой доходности: 10.15% против 16.23% соответственно.

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

ANRJ.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.44%
С начала года
27.53%
6 месяцев
25.69%
1 год
66.23%
3 года*
33.07%
5 лет*
28.76%
10 лет*
16.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и ANRJ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-13.66%-9.87%
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF		27.53%43.26%10.68%9.79%44.73%26.52%-27.94%3.65%0.61%9.59%

Correlation

The correlation between XLEP.L and ANRJ.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.66

The correlation between XLEP.L and ANRJ.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLEP.L и ANRJ.L

Секторы
XLEP.L
ANRJ.L

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

25.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

44.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

20.6%

Энергетика

XLEP.L
100.0%
ANRJ.L

-

Сырьевые материалы

XLEP.L

-

ANRJ.L
25.7%

Коммуникационные услуги

XLEP.L

-

ANRJ.L

-

Потребительский циклический сектор

XLEP.L

-

ANRJ.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

XLEP.L

-

ANRJ.L

-

Финансовые услуги

XLEP.L

-

ANRJ.L

-

Здравоохранение

XLEP.L

-

ANRJ.L

-

Промышленность

XLEP.L

-

ANRJ.L
44.4%

Недвижимость

XLEP.L

-

ANRJ.L

-

Технологии

XLEP.L

-

ANRJ.L
1.4%

Коммунальные услуги

XLEP.L

-

ANRJ.L
20.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE
Часто сравнивают с ANRJ.L:
ANRJ.L с PMLP.LANRJ.L с ESGB.LANRJ.L с JEDG.LANRJ.L с AMEE.DEANRJ.L с JEDI.DEANRJ.L с SXR8.DEANRJ.L с DFNG.L

Доходность на риск

XLEP.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ANRJ.L
Ранг доходности на риск ANRJ.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANRJ.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANRJ.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANRJ.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LANRJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
4.01

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
5.12

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

8.15

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

26.14

-16.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. ANRJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа ANRJ.L равного 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и ANRJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LANRJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

4.01

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.36

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.49

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и ANRJ.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки ANRJ.L в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и ANRJ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEP.LANRJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-57.08%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-8.08%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-13.17%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-19.81%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

-57.08%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-3.59%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-11.86%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.53%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и ANRJ.L

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANRJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEP.LANRJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

6.93%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

13.53%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

16.43%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

21.21%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

24.69%

+3.45%

Сравнение комиссий XLEP.L и ANRJ.L

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ANRJ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и ANRJ.L

Ни XLEP.L, ни ANRJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLEP.L and ANRJ.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.25% for ANRJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и ANRJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор