PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLCS.L с XWTS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLCS.L и XWTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLCS.L и XWTS.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-2.77%19.13%37.69%51.30%-39.23%13.38%21.46%25.69%-5.25%
XWTS.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C
-4.06%28.97%34.65%47.43%-37.76%16.03%22.50%26.25%-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, XLCS.L показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у XWTS.L с доходностью -4.06%.


XLCS.L

1 день
1.77%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.33%
1 год
15.99%
3 года*
26.59%
5 лет*
8.90%
10 лет*

XWTS.L

1 день
2.69%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-0.60%
1 год
27.65%
3 года*
27.56%
5 лет*
10.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий XLCS.L и XWTS.L

XLCS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XWTS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLCS.L vs. XWTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLCS.L
Ранг доходности на риск XLCS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCS.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина

XWTS.L
Ранг доходности на риск XWTS.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWTS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWTS.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWTS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWTS.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWTS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCS.L c XWTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLCS.LXWTS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.61

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.41

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.43

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

9.92

-5.79

XLCS.L vs. XWTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCS.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа XWTS.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCS.L и XWTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLCS.LXWTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.61

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.12

Корреляция

Корреляция между XLCS.L и XWTS.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCS.L и XWTS.L

Ни XLCS.L, ни XWTS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLCS.L и XWTS.L

Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки XWTS.L в -44.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и XWTS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLCS.LXWTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-44.71%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.35%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.62%

-44.71%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.28%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-8.97%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.78%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCS.L и XWTS.L

Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) составляет 4.59%, в то время как у Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что XLCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLCS.LXWTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.76%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

10.29%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

17.20%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

19.09%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

17.91%

+2.82%