Сравнение XLCS.L с XWTS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L).
XLCS.L и XWTS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. XWTS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLCS.L и XWTS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLCS.L и XWTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCS.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -2.77% | 19.13% | 37.69% | 51.30% | -39.23% | 13.38% | 21.46% | 25.69% | -5.25% |
XWTS.L Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | -4.06% | 28.97% | 34.65% | 47.43% | -37.76% | 16.03% | 22.50% | 26.25% | -4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, XLCS.L показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у XWTS.L с доходностью -4.06%.
XLCS.L
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
XWTS.L
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLCS.L и XWTS.L
XLCS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XWTS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLCS.L vs. XWTS.L — Ранг доходности на риск
XLCS.L
XWTS.L
Сравнение XLCS.L c XWTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCS.L | XWTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.61 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.41 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.43 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 9.92 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCS.L | XWTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.61 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между XLCS.L и XWTS.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCS.L и XWTS.L
Ни XLCS.L, ни XWTS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLCS.L и XWTS.L
Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки XWTS.L в -44.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и XWTS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLCS.L | XWTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -44.71% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -11.35% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -44.71% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -7.28% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -8.97% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.78% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCS.L и XWTS.L
Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) составляет 4.59%, в то время как у Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что XLCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLCS.L | XWTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.76% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 10.29% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 17.20% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 19.09% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 17.91% | +2.82% |