Сравнение XLCS.L с SGLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L).
XLCS.L и SGLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLCS.L и SGLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLCS.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCS.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -2.77% | 19.13% | 37.69% | 51.30% | -39.23% | 13.38% | 21.46% | 25.69% | -5.25% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 10.78% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 23.67% | 19.25% | 4.65% |
Разные валюты инструментов
XLCS.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLCS.L показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 10.78%.
XLCS.L
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 23.48%
- 1 год
- 52.52%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLCS.L и SGLP.L
XLCS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLCS.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
XLCS.L
SGLP.L
Сравнение XLCS.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCS.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.00 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.48 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.94 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 11.50 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCS.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.00 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.30 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между XLCS.L и SGLP.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCS.L и SGLP.L
Ни XLCS.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLCS.L и SGLP.L
Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и SGLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLCS.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -38.83% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -17.89% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -17.89% | -29.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -9.45% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -13.37% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.24% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCS.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) составляет 4.59%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что XLCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLCS.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 10.99% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 21.70% | -12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 26.08% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 17.20% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 15.67% | +5.06% |