PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCS.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLCS.L с FTWG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).

XLCS.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLCS.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLCS.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-2.77%19.13%37.69%13.27%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		-1.63%22.73%17.92%8.17%
Разные валюты инструментов

XLCS.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLCS.L показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.

XLCS.L

1 день
1.77%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.33%
1 год
15.99%
3 года*
26.59%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

FTWG.L

1 день
2.63%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
21.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с XLCS.L:
XLCS.L с DRIVXLCS.L с XLYS.LXLCS.L с QTOPXLCS.L с GLDXLCS.L с QQQXLCS.L с XLKS.LXLCS.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOO

Сравнение комиссий XLCS.L и FTWG.L

XLCS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLCS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLCS.L
Ранг доходности на риск XLCS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCS.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCS.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.41

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.96

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.31

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

9.54

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLCS.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCS.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCS.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCS.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.41

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.28

-0.59

Корреляция

Корреляция между XLCS.L и FTWG.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCS.L и FTWG.L

XLCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM202520242023
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.37%1.34%1.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок XLCS.L и FTWG.L

Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и FTWG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLCS.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-17.78%

-29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.16%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-4.05%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-2.06%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.87%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCS.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) составляет 4.59%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что XLCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLCS.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.21%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.03%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

15.49%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

13.13%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

13.13%

+7.60%