Сравнение XLCP.L с TELE.L
XLCP.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A) and TELE.L (SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF) are both Communications Equities funds tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLCP.L returned 9.26%/yr vs 5.55%/yr for TELE.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XLCP.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for TELE.L.
Доходность
Сравнение доходности XLCP.L и TELE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLCP.L торгуется в GBp, в то время как TELE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TELE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у TELE.L с доходностью 2.56%.
XLCP.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
TELE.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCP.L и TELE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -1.61% | 11.11% | 40.05% | 43.94% | -32.63% | 15.05% | 17.17% | 27.75% | -8.58% |
TELE.L SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 2.52% | 12.39% | 9.82% | 13.08% | -7.17% | 7.49% | -9.90% | 0.63% | 4.90% |
Correlation
The correlation between XLCP.L and TELE.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.27 |
The correlation between XLCP.L and TELE.L shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLCP.L и TELE.L
Секторы
XLCP.L
TELE.L
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
XLCP.L
TELE.L
Сырьевые материалы
XLCP.L
-
TELE.L
-
Потребительский циклический сектор
XLCP.L
-
TELE.L
-
Потребительский защитный сектор
XLCP.L
-
TELE.L
-
Энергетика
XLCP.L
-
TELE.L
-
Финансовые услуги
XLCP.L
-
TELE.L
-
Здравоохранение
XLCP.L
-
TELE.L
-
Промышленность
XLCP.L
-
TELE.L
-
Недвижимость
XLCP.L
-
TELE.L
Технологии
XLCP.L
-
TELE.L
-
Коммунальные услуги
XLCP.L
-
TELE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCP.L vs. TELE.L — Ранг доходности на риск
XLCP.L
TELE.L
Сравнение XLCP.L c TELE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (TELE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCP.L | TELE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.40 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -0.81 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCP.L | TELE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.39 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.19 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок XLCP.L и TELE.L
Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки TELE.L в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и TELE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCP.L | TELE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -32.52% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -13.30% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -13.30% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -16.66% | -21.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -7.26% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -11.23% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 6.49% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCP.L и TELE.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (TELE.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TELE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCP.L | TELE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.01% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 10.67% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 13.66% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.33% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 19.35% | -0.76% |
Сравнение комиссий XLCP.L и TELE.L
XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TELE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCP.L и TELE.L
Ни XLCP.L, ни TELE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLCP.L and TELE.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for TELE.L.
Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLCP.L and 0.18% for TELE.L.
Подберите оптимальное распределение для XLCP.L и TELE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор