Сравнение XLCP.L с EQAC.MI
XLCP.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A) and EQAC.MI (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XLCP.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while EQAC.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLCP.L returned 9.26%/yr vs 18.85%/yr for EQAC.MI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLCP.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for EQAC.MI.
Доходность
Сравнение доходности XLCP.L и EQAC.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLCP.L торгуется в GBp, в то время как EQAC.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQAC.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у EQAC.MI с доходностью 19.43%.
XLCP.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
EQAC.MI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 9.53%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 41.58%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 18.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCP.L и EQAC.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -1.61% | 11.11% | 40.05% | 43.94% | -32.63% | 15.05% | 17.17% | 3.47% |
EQAC.MI Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | 19.38% | 12.34% | 29.20% | 47.29% | -26.46% | 30.12% | 43.07% | 5.78% |
Correlation
The correlation between XLCP.L and EQAC.MI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between XLCP.L and EQAC.MI has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCP.L vs. EQAC.MI — Ранг доходности на риск
XLCP.L
EQAC.MI
Сравнение XLCP.L c EQAC.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCP.L | EQAC.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.49 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.77 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 11.00 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCP.L | EQAC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.78 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.97 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.08 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XLCP.L и EQAC.MI
Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки EQAC.MI в -27.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и EQAC.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCP.L | EQAC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -27.33% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -11.03% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -25.06% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -27.33% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -0.66% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -6.46% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.78% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCP.L и EQAC.MI
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) имеют волатильность 4.51% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCP.L | EQAC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.60% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 10.57% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 14.97% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 19.22% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 20.68% | -2.09% |
Сравнение комиссий XLCP.L и EQAC.MI
XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQAC.MI в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCP.L и EQAC.MI
Ни XLCP.L, ни EQAC.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLCP.L and EQAC.MI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for EQAC.MI.
XLCP.L is categorized as Communications Equities, while EQAC.MI is Nasdaq-100. XLCP.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while EQAC.MI tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.14% for XLCP.L and 0.30% for EQAC.MI.
Подберите оптимальное распределение для XLCP.L и EQAC.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор