Сравнение XLCI с IBID
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. XLCI is actively managed, while IBID is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.21%.
XLCI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCI и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -2.03% | 6.73% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.21% | 1.30% |
Correlation
The correlation between XLCI and IBID is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. IBID — Ранг доходности на риск
XLCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBID
Сравнение XLCI c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLCI | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLCI и IBID
Максимальная просадка XLCI за все время составила -8.44%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -1.28% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -0.28% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.23% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 1.25% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 2.24% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 2.24% | +9.24% |
Сравнение комиссий XLCI и IBID
XLCI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и IBID
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности IBID в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.91% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.66% | 5.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and IBID have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XLCI.
XLCI has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 4.91% for IBID.
XLCI is categorized as Derivative Income, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор