PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с RSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с RSPC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) are both Communications Equities funds - XLC tracks the S&P Communication Services Select Sector Index while RSPC tracks the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 6.82%/yr vs -0.97%/yr for RSPC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XLC charges 0.13%/yr vs 0.40%/yr for RSPC.

Доходность

Сравнение доходности XLC и RSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -8.97%, что значительно выше, чем у RSPC с доходностью -11.21%.

XLC

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.26%
1 год
2.52%
3 года*
19.82%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

RSPC

1 день
-0.64%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-11.40%
1 год
-4.51%
3 года*
9.99%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и RSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-8.97%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-7.04%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-11.21%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%

Correlation

The correlation between XLC and RSPC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.85

The correlation between XLC and RSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLC и RSPC

Секторы
XLC
RSPC

Коммуникационные услуги

95.6%
95.2%

Технологии

4.2%
4.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XLC
95.6%
RSPC
95.2%

Технологии

XLC
4.2%
RSPC
4.8%

Сырьевые материалы

XLC

-

RSPC

-

Потребительский циклический сектор

XLC

-

RSPC

-

Потребительский защитный сектор

XLC

-

RSPC

-

Энергетика

XLC

-

RSPC

-

Финансовые услуги

XLC

-

RSPC
0.0%

Здравоохранение

XLC

-

RSPC

-

Промышленность

XLC

-

RSPC

-

Недвижимость

XLC

-

RSPC

-

Коммунальные услуги

XLC

-

RSPC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с VOORSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABFRSPC с XNTK

Доходность на риск

XLC vs. RSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c RSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCRSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.33

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-0.37

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.32

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-0.76

+1.46

XLC vs. RSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа RSPC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и RSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLC и RSPC

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки RSPC в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и RSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCRSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-38.03%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-14.05%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-14.06%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-37.96%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-13.95%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-12.69%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

5.92%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и RSPC

Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) имеют волатильность 4.68% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCRSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.69%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.80%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

13.81%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

18.60%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

20.73%

+1.44%

Сравнение комиссий XLC и RSPC

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSPC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и RSPC

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности RSPC в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.85%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.34%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XLC and RSPC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPC has higher volatility (4.69%) compared to XLC (4.68%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs RSPC's -38.03%.

On 5-year performance, XLC leads with 6.82% vs -0.97% for RSPC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLC has performed better with a 6.82% return vs -0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.

RSPC has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.34% for XLC.

XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.40% for RSPC.

XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и RSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор