PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XLC is passively managed, while MEME is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XLC charges 0.13%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности XLC и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

XLC

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-2.02%
1 год
11.67%
3 года*
22.40%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и MEME

2026 (YTD)2025
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.49%2.18%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between XLC and MEME is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.28

Сравнение распределения секторов XLC и MEME

Секторы
XLC
MEME

Коммуникационные услуги

95.1%
5.5%

Технологии

4.7%
58.8%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.8%

Финансовые услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

29.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

10.7%

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
MEME
5.5%

Технологии

XLC
4.7%
MEME
58.8%

Сырьевые материалы

XLC

-

MEME
4.6%

Потребительский циклический сектор

XLC

-

MEME

-

Потребительский защитный сектор

XLC

-

MEME

-

Энергетика

XLC

-

MEME
4.8%

Финансовые услуги

XLC

-

MEME
5.7%

Здравоохранение

XLC

-

MEME
5.4%

Промышленность

XLC

-

MEME
29.9%

Недвижимость

XLC

-

MEME

-

Коммунальные услуги

XLC

-

MEME
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

XLC vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XLC и MEME

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, примерно равная максимальной просадке MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-48.78%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-5.93%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-29.90%

+19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

74.19%

-60.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

74.19%

-53.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

74.19%

-51.99%

Сравнение комиссий XLC и MEME

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и MEME

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XLC and MEME have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

XLC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор