Сравнение XLBS.L с SGLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L).
XLBS.L и SGLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLBS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLBS.L и SGLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLBS.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLBS.L Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 10.69% | 11.15% | -0.84% | 12.27% | -12.07% | 27.01% | 20.06% | 23.52% | -15.00% | 23.40% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 10.78% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 23.67% | 19.25% | -1.60% | 11.32% |
Разные валюты инструментов
XLBS.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLBS.L показывает доходность 10.69%, а SGLP.L немного выше – 10.78%. За последние 10 лет акции XLBS.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 10.49% против 14.44% соответственно.
XLBS.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.49%
SGLP.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 23.48%
- 1 год
- 52.52%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLBS.L и SGLP.L
XLBS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLBS.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
XLBS.L
SGLP.L
Сравнение XLBS.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLBS.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.00 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.48 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.94 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 11.50 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLBS.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.00 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.30 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XLBS.L и SGLP.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBS.L и SGLP.L
Ни XLBS.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLBS.L и SGLP.L
Максимальная просадка XLBS.L за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBS.L и SGLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLBS.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -38.83% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -17.89% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -17.89% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | -22.34% | -13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -9.45% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -13.37% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.24% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBS.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) составляет 6.94%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что XLBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLBS.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 10.99% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 21.70% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 26.08% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.20% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 15.67% | +3.79% |