Сравнение XLBS.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
XLBS.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLBS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLBS.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLBS.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLBS.L Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 10.69% | 11.15% | -0.84% | 6.22% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -1.63% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Разные валюты инструментов
XLBS.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLBS.L показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.
XLBS.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.49%
FTWG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLBS.L и FTWG.L
XLBS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLBS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
XLBS.L
FTWG.L
Сравнение XLBS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLBS.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.91 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.77 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 12.33 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLBS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.28 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между XLBS.L и FTWG.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBS.L и FTWG.L
XLBS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLBS.L Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок XLBS.L и FTWG.L
Максимальная просадка XLBS.L за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBS.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLBS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -17.78% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -7.11% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.14% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.07% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.76% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBS.L и FTWG.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что XLBS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLBS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.02% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 9.01% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 15.45% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 13.13% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 13.13% | +6.33% |