Сравнение XLBP.L с WMAT.L
XLBP.L (Invesco US Materials Sector UCITS ETF) and WMAT.L (SPDR MSCI World Materials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLBP.L returned 10.67%/yr vs 11.79%/yr for WMAT.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XLBP.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for WMAT.L.
Доходность
Сравнение доходности XLBP.L и WMAT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLBP.L торгуется в GBp, в то время как WMAT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMAT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLBP.L показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у WMAT.L с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции XLBP.L уступали акциям WMAT.L по среднегодовой доходности: 10.67% против 11.79% соответственно.
XLBP.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 10.67%
WMAT.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам XLBP.L и WMAT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLBP.L Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 12.87% | 3.47% | 0.77% | 6.09% | -1.67% | 28.80% | 15.99% | 19.70% | -9.97% | 12.17% |
WMAT.L SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | 15.65% | 17.36% | -4.08% | 8.68% | 0.67% | 16.73% | 17.13% | 17.85% | -12.39% | 17.89% |
Correlation
The correlation between XLBP.L and WMAT.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.82 |
The correlation between XLBP.L and WMAT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLBP.L и WMAT.L
Секторы
XLBP.L
WMAT.L
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XLBP.L
WMAT.L
Потребительский циклический сектор
XLBP.L
WMAT.L
Промышленность
XLBP.L
WMAT.L
Коммуникационные услуги
XLBP.L
-
WMAT.L
-
Потребительский защитный сектор
XLBP.L
-
WMAT.L
Энергетика
XLBP.L
-
WMAT.L
-
Финансовые услуги
XLBP.L
-
WMAT.L
-
Здравоохранение
XLBP.L
-
WMAT.L
-
Недвижимость
XLBP.L
-
WMAT.L
-
Технологии
XLBP.L
-
WMAT.L
Коммунальные услуги
XLBP.L
-
WMAT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLBP.L vs. WMAT.L — Ранг доходности на риск
XLBP.L
WMAT.L
Сравнение XLBP.L c WMAT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) и SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLBP.L | WMAT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.27 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 8.99 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLBP.L | WMAT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.86 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XLBP.L и WMAT.L
Максимальная просадка XLBP.L за все время составила -28.58%, примерно равная максимальной просадке WMAT.L в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBP.L и WMAT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLBP.L | WMAT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -28.93% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -14.63% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -18.53% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -18.53% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -28.93% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -3.33% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -4.98% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.71% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBP.L и WMAT.L
Текущая волатильность для Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) составляет 5.17%, в то время как у SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что XLBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMAT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLBP.L | WMAT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 7.11% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 15.53% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 17.88% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 17.11% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.05% | +0.15% |
Сравнение комиссий XLBP.L и WMAT.L
XLBP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WMAT.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBP.L и WMAT.L
Ни XLBP.L, ни WMAT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLBP.L and WMAT.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLBP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLBP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for WMAT.L.
Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLBP.L and 0.30% for WMAT.L.
Подберите оптимальное распределение для XLBP.L и WMAT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор