PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLBP.L с MTRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLBP.L с MTRL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLBP.L (Invesco US Materials Sector UCITS ETF) and MTRL.L (SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLBP.L returned 6.07%/yr vs 6.82%/yr for MTRL.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XLBP.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for MTRL.L.

Доходность

Сравнение доходности XLBP.L и MTRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLBP.L торгуется в GBp, в то время как MTRL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTRL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLBP.L показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у MTRL.L с доходностью 17.02%.

XLBP.L

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
С начала года
12.87%
6 месяцев
15.50%
1 год
20.26%
3 года*
8.27%
5 лет*
6.07%
10 лет*
10.67%

MTRL.L

1 день
-0.52%
1 месяц
3.05%
С начала года
17.02%
6 месяцев
20.37%
1 год
28.23%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLBP.L и MTRL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLBP.L
Invesco US Materials Sector UCITS ETF		12.87%3.47%0.77%6.09%-1.67%28.80%15.99%19.70%-9.97%12.17%
MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF		17.02%18.56%-7.16%9.12%-3.70%17.03%19.55%15.73%-8.73%21.75%

Correlation

The correlation between XLBP.L and MTRL.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.33

Over the past year, XLBP.L and MTRL.L have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XLBP.L и MTRL.L

Секторы
XLBP.L
MTRL.L

Сырьевые материалы

89.8%
99.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
0.8%

Промышленность

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLBP.L
89.8%
MTRL.L
99.2%

Потребительский циклический сектор

XLBP.L
8.6%
MTRL.L
0.8%

Промышленность

XLBP.L
1.6%
MTRL.L

-

Коммуникационные услуги

XLBP.L

-

MTRL.L

-

Потребительский защитный сектор

XLBP.L

-

MTRL.L

-

Энергетика

XLBP.L

-

MTRL.L

-

Финансовые услуги

XLBP.L

-

MTRL.L

-

Здравоохранение

XLBP.L

-

MTRL.L

-

Недвижимость

XLBP.L

-

MTRL.L

-

Технологии

XLBP.L

-

MTRL.L

-

Коммунальные услуги

XLBP.L

-

MTRL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Materials Sector UCITS ETF

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF

Часто сравнивают с XLBP.L:
XLBP.L с SPYL.DEXLBP.L с SXLI.LXLBP.L с XLIP.LXLBP.L с SXLB.LXLBP.L с XLIS.LXLBP.L с BRIP.LXLBP.L с XWIS.L
Часто сравнивают с MTRL.L:
MTRL.L с CSKR.LMTRL.L с QQQMTRL.L с IEVL.LMTRL.L с BRIP.LMTRL.L с CSPX.LMTRL.L с GLDMTRL.L с WMAT.L

Доходность на риск

XLBP.L vs. MTRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBP.L
Ранг доходности на риск XLBP.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLBP.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLBP.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLBP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLBP.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLBP.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MTRL.L
Ранг доходности на риск MTRL.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRL.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRL.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRL.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRL.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBP.L c MTRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBP.LMTRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.72

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.38

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.15

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

8.66

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLBP.L vs. MTRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLBP.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTRL.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLBP.L и MTRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBP.LMTRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.92

-0.36

Просадки

Сравнение просадок XLBP.L и MTRL.L

Максимальная просадка XLBP.L за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки MTRL.L в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBP.L и MTRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBP.LMTRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-27.12%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-13.45%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-20.70%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-20.70%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.44%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-5.84%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.34%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XLBP.L и MTRL.L

Текущая волатильность для Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) составляет 5.17%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что XLBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBP.LMTRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.66%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

13.97%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

16.82%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

20.93%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

27.29%

-9.09%

Сравнение комиссий XLBP.L и MTRL.L

XLBP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MTRL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBP.L и MTRL.L

Ни XLBP.L, ни MTRL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLBP.L and MTRL.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLBP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLBP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for MTRL.L.

Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLBP.L and 0.18% for MTRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLBP.L и MTRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор