PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLBP.L с IUIS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLBP.L с IUIS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLBP.L (Invesco US Materials Sector UCITS ETF) and IUIS.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XLBP.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while IUIS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLBP.L returned 6.07%/yr vs 13.40%/yr for IUIS.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLBP.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for IUIS.L.

Доходность

Сравнение доходности XLBP.L и IUIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLBP.L торгуется в GBp, в то время как IUIS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLBP.L показывает доходность 12.87%, а IUIS.L немного выше – 13.00%.

XLBP.L

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
С начала года
12.87%
6 месяцев
15.50%
1 год
20.26%
3 года*
8.27%
5 лет*
6.07%
10 лет*
10.67%

IUIS.L

1 день
-0.13%
1 месяц
0.68%
С начала года
13.00%
6 месяцев
13.24%
1 год
24.58%
3 года*
18.83%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLBP.L и IUIS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLBP.L
Invesco US Materials Sector UCITS ETF		12.87%3.47%0.77%6.09%-1.67%28.80%15.99%19.70%-9.97%10.01%
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		13.00%10.75%19.47%12.03%5.98%21.86%6.73%23.62%-9.08%7.99%

Correlation

The correlation between XLBP.L and IUIS.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.75

Over the past year, the correlation between XLBP.L and IUIS.L has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLBP.L и IUIS.L

Секторы
XLBP.L
IUIS.L

Сырьевые материалы

89.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
0.5%

Промышленность

1.6%
90.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Сырьевые материалы

XLBP.L
89.8%
IUIS.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

XLBP.L
8.6%
IUIS.L
0.5%

Промышленность

XLBP.L
1.6%
IUIS.L
90.1%

Коммуникационные услуги

XLBP.L

-

IUIS.L

-

Потребительский защитный сектор

XLBP.L

-

IUIS.L

-

Энергетика

XLBP.L

-

IUIS.L

-

Финансовые услуги

XLBP.L

-

IUIS.L

-

Здравоохранение

XLBP.L

-

IUIS.L

-

Недвижимость

XLBP.L

-

IUIS.L

-

Технологии

XLBP.L

-

IUIS.L
3.7%

Коммунальные услуги

XLBP.L

-

IUIS.L
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Materials Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XLBP.L:
XLBP.L с SPYL.DEXLBP.L с SXLI.LXLBP.L с XLIP.LXLBP.L с SXLB.LXLBP.L с XLIS.LXLBP.L с BRIP.LXLBP.L с XWIS.L
Часто сравнивают с IUIS.L:
IUIS.L с UC63.LIUIS.L с VOOIUIS.L с IUIT.LIUIS.L с IUUS.LIUIS.L с VUAG.LIUIS.L с VUAA.LIUIS.L с APLE

Доходность на риск

XLBP.L vs. IUIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBP.L
Ранг доходности на риск XLBP.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLBP.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLBP.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLBP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLBP.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLBP.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IUIS.L
Ранг доходности на риск IUIS.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIS.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIS.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIS.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIS.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBP.L c IUIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBP.LIUIS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.66

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.32

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.71

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

8.36

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLBP.L vs. IUIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLBP.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIS.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLBP.L и IUIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBP.LIUIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XLBP.L и IUIS.L

Максимальная просадка XLBP.L за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки IUIS.L в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBP.L и IUIS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBP.LIUIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-35.05%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-8.92%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-20.84%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-20.84%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-0.97%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-4.56%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.89%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XLBP.L и IUIS.L

Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) имеют волатильность 5.17% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBP.LIUIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.07%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.74%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.55%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.89%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

19.29%

-1.09%

Сравнение комиссий XLBP.L и IUIS.L

XLBP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUIS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBP.L и IUIS.L

Ни XLBP.L, ни IUIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLBP.L and IUIS.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLBP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLBP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IUIS.L.

XLBP.L is categorized as Industrials Equities, while IUIS.L is S&P 500. XLBP.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while IUIS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLBP.L and 0.15% for IUIS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLBP.L и IUIS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор