Сравнение XIU.TO с XFN.TO
XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) are both exchange-traded funds - XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIU.TO returned 12.74%/yr vs 14.55%/yr for XFN.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.61%/yr for XFN.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIU.TO и XFN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у XFN.TO с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции XIU.TO уступали акциям XFN.TO по среднегодовой доходности: 12.74% против 14.55% соответственно.
XIU.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.74%
XFN.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 17.93%
- 1 год
- 44.29%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам XIU.TO и XFN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 11.56% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 21.81% | -7.82% | 9.58% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 14.37% | 34.40% | 29.32% | 13.09% | -9.92% | 35.57% | 0.99% | 20.66% | -9.76% | 12.54% |
Correlation
The correlation between XIU.TO and XFN.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2001 г. | 0.77 |
The correlation between XIU.TO and XFN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XIU.TO и XFN.TO
Секторы
XIU.TO
XFN.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
XIU.TO
XFN.TO
Энергетика
XIU.TO
XFN.TO
-
Сырьевые материалы
XIU.TO
XFN.TO
-
Технологии
XIU.TO
XFN.TO
-
Промышленность
XIU.TO
XFN.TO
-
Потребительский циклический сектор
XIU.TO
XFN.TO
-
Потребительский защитный сектор
XIU.TO
XFN.TO
-
Коммунальные услуги
XIU.TO
XFN.TO
-
Коммуникационные услуги
XIU.TO
XFN.TO
-
Недвижимость
XIU.TO
XFN.TO
-
Здравоохранение
XIU.TO
-
XFN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIU.TO vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск
XIU.TO
XFN.TO
Сравнение XIU.TO c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIU.TO | XFN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.65 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 5.71 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.69 | 23.04 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIU.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 3.66 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XIU.TO и XFN.TO
Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -52.31%, что меньше максимальной просадки XFN.TO в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и XFN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIU.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.31% | -56.55% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -7.80% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -12.37% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -21.90% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.46% | -39.93% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -6.60% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.93% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIU.TO и XFN.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 3.43%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIU.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.40% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.20% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 12.17% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 13.49% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 16.54% | -1.53% |
Сравнение комиссий XIU.TO и XFN.TO
XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XFN.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIU.TO и XFN.TO
Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности XFN.TO в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.13% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.17% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XIU.TO and XFN.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.61% for XFN.TO.
XIU.TO is categorized as Canada Equities, while XFN.TO is Financials Equities. XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while XFN.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.61% for XFN.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и XFN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор