PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с CMVP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с CMVP.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and CMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units) are both Canada Equities funds - XIU.TO tracks the S&P/TSX 60 Index while CMVP.TO tracks the Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Both are passively managed. Over the past year, XIU.TO returned 33.10% vs 33.77% for CMVP.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.00%/yr for CMVP.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и CMVP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у CMVP.TO с доходностью 17.07%.

XIU.TO

1 день
0.33%
1 месяц
2.00%
С начала года
11.69%
6 месяцев
10.82%
1 год
33.10%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.38%
10 лет*
13.23%

CMVP.TO

1 день
0.53%
1 месяц
4.01%
С начала года
17.07%
6 месяцев
16.68%
1 год
33.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и CMVP.TO

2026 (YTD)2025
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.69%24.80%
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		17.07%21.08%

Correlation

The correlation between XIU.TO and CMVP.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

0.79

The correlation between XIU.TO and CMVP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с CWIN.TOCMVP.TO с XIC.TOCMVP.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XIU.TO vs. CMVP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c CMVP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIU.TOCMVP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.43

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
4.64

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.63

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

4.75

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.91

21.45

-1.54

XIU.TO vs. CMVP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMVP.TO равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и CMVP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и CMVP.TO

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки CMVP.TO в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и CMVP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOCMVP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-8.86%

-38.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-7.14%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

0.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-1.05%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.58%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и CMVP.TO

iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMVP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOCMVP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.81%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

8.11%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

9.93%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

11.01%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

11.01%

+3.99%

Сравнение комиссий XIU.TO и CMVP.TO

XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CMVP.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и CMVP.TO

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности CMVP.TO в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.60%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.17%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and CMVP.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.

XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while CMVP.TO tracks Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.00% for CMVP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и CMVP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор