PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIT.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIT.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) and ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - XIT.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIT.TO returned 17.63%/yr vs 19.97%/yr for ZQQ.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIT.TO charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for ZQQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIT.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIT.TO показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у ZQQ.TO с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции XIT.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 17.63% против 19.97% соответственно.

XIT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
10.81%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-7.59%
1 год
10.79%
3 года*
17.99%
5 лет*
8.47%
10 лет*
17.63%

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIT.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		-3.49%15.48%30.02%55.56%-35.85%10.73%45.91%60.77%11.71%17.06%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Correlation

The correlation between XIT.TO and ZQQ.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.61

The correlation between XIT.TO and ZQQ.TO shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XIT.TO и ZQQ.TO

Секторы
XIT.TO
ZQQ.TO

Технологии

99.8%
54.1%

Финансовые услуги

0.8%
0.2%

Промышленность

0.2%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XIT.TO
99.8%
ZQQ.TO
54.1%

Финансовые услуги

XIT.TO
0.8%
ZQQ.TO
0.2%

Промышленность

XIT.TO
0.2%
ZQQ.TO
3.1%

Сырьевые материалы

XIT.TO

-

ZQQ.TO
1.2%

Коммуникационные услуги

XIT.TO

-

ZQQ.TO
15.5%

Потребительский циклический сектор

XIT.TO

-

ZQQ.TO
12.2%

Потребительский защитный сектор

XIT.TO

-

ZQQ.TO
7.6%

Энергетика

XIT.TO

-

ZQQ.TO
0.6%

Здравоохранение

XIT.TO

-

ZQQ.TO
4.2%

Недвижимость

XIT.TO

-

ZQQ.TO
0.1%

Коммунальные услуги

XIT.TO

-

ZQQ.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с XIT.TO:
XIT.TO с XIU.TOXIT.TO с VGTXIT.TO с XQQ.TOXIT.TO с SPYXIT.TO с XUS.TOXIT.TO с QQQXIT.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

XIT.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIT.TO
Ранг доходности на риск XIT.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIT.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIT.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIT.TOZQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.39

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
3.17

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

2.93

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

10.93

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIT.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIT.TO на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ZQQ.TO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIT.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIT.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.39

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.91

-0.60

Просадки

Сравнение просадок XIT.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и ZQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIT.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.18%

-36.39%

-44.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.93%

-12.86%

-19.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-22.79%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.15%

-36.39%

-17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.15%

-36.39%

-17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-0.77%

-13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-5.37%

-21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

3.44%

+12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XIT.TO и ZQQ.TO

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что XIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIT.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

4.56%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

12.02%

+12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.37%

15.73%

+15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

22.56%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

22.41%

+4.29%

Сравнение комиссий XIT.TO и ZQQ.TO

XIT.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIT.TO и ZQQ.TO

XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.29%0.00%0.13%0.14%0.08%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

XIT.TO and ZQQ.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for XIT.TO.

XIT.TO is categorized as Technology Equities, while ZQQ.TO is Nasdaq-100. XIT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while ZQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.60% for XIT.TO and 0.39% for ZQQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIT.TO и ZQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор