PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIT.TO с YTRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIT.TO с YTRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while YTRA (Yatra Online, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XIT.TO returned 8.47%/yr vs -12.70%/yr for YTRA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XIT.TO и YTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и Yatra Online, Inc. (YTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIT.TO торгуется в CAD, в то время как YTRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YTRA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIT.TO показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у YTRA с доходностью -47.89%.

XIT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
10.81%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-7.59%
1 год
10.79%
3 года*
17.99%
5 лет*
8.47%
10 лет*
17.63%

YTRA

1 день
-1.77%
1 месяц
-9.27%
С начала года
-47.89%
6 месяцев
-45.40%
1 год
-5.04%
3 года*
-24.27%
5 лет*
-12.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIT.TO и YTRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		-3.49%15.48%30.02%55.56%-35.85%10.73%45.91%60.77%11.71%17.06%
YTRA
Yatra Online, Inc.		-47.89%34.79%-16.06%-33.86%49.23%-11.17%-39.77%-25.49%-41.70%-25.09%

Correlation

The correlation between XIT.TO and YTRA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF

Yatra Online, Inc.

Часто сравнивают с XIT.TO:
XIT.TO с XIU.TOXIT.TO с VGTXIT.TO с XQQ.TOXIT.TO с SPYXIT.TO с XUS.TOXIT.TO с QQQXIT.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с YTRA:
YTRA с FGRTX

Доходность на риск

XIT.TO vs. YTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIT.TO
Ранг доходности на риск XIT.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIT.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
YTRA
Ранг доходности на риск YTRA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YTRA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YTRA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YTRA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YTRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YTRA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIT.TO c YTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и Yatra Online, Inc. (YTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIT.TOYTRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.08

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.37

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.09

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-0.19

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIT.TO vs. YTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIT.TO на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа YTRA равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIT.TO и YTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIT.TOYTRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.08

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.21

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.36

+0.66

Просадки

Сравнение просадок XIT.TO и YTRA

Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -81.18%, что меньше максимальной просадки YTRA в -95.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и YTRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIT.TOYTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.18%

-95.41%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.93%

-54.55%

+22.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-76.48%

+44.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.15%

-78.85%

+24.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-91.97%

+78.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-71.87%

+45.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

26.49%

-10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XIT.TO и YTRA

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) составляет 10.88%, в то время как у Yatra Online, Inc. (YTRA) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что XIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIT.TOYTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

13.54%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

45.78%

-21.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.37%

64.54%

-33.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

59.62%

-30.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

61.84%

-35.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIT.TO и YTRA

Ни XIT.TO, ни YTRA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.29%0.00%0.13%0.14%0.08%
YTRA
Yatra Online, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XIT.TO and YTRA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIT.TO и YTRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор