Сравнение XIT.TO с XFN.TO
XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) and XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) are both exchange-traded funds - XIT.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIT.TO returned 17.72%/yr vs 15.21%/yr for XFN.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XIT.TO charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for XFN.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIT.TO и XFN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIT.TO показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у XFN.TO с доходностью 17.97%. За последние 10 лет акции XIT.TO превзошли акции XFN.TO по среднегодовой доходности: 17.72% против 15.21% соответственно.
XIT.TO
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 13.98%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 17.72%
XFN.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 48.08%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам XIT.TO и XFN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | -7.03% | 15.48% | 30.02% | 55.56% | -35.85% | 10.74% | 45.91% | 60.88% | 11.71% | 17.09% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 17.97% | 34.40% | 29.32% | 13.09% | -9.92% | 35.57% | 0.99% | 20.66% | -9.76% | 12.54% |
Correlation
The correlation between XIT.TO and XFN.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.44 |
The correlation between XIT.TO and XFN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XIT.TO и XFN.TO
Секторы
XIT.TO
XFN.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XIT.TO
XFN.TO
-
Финансовые услуги
XIT.TO
XFN.TO
Промышленность
XIT.TO
XFN.TO
-
Сырьевые материалы
XIT.TO
-
XFN.TO
-
Коммуникационные услуги
XIT.TO
-
XFN.TO
-
Потребительский циклический сектор
XIT.TO
-
XFN.TO
-
Потребительский защитный сектор
XIT.TO
-
XFN.TO
-
Энергетика
XIT.TO
-
XFN.TO
-
Здравоохранение
XIT.TO
-
XFN.TO
-
Недвижимость
XIT.TO
-
XFN.TO
-
Коммунальные услуги
XIT.TO
-
XFN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIT.TO vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск
XIT.TO
XFN.TO
Сравнение XIT.TO c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIT.TO | XFN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.70 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 6.20 | -6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 25.03 | -24.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIT.TO и XFN.TO
Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке XFN.TO в -55.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и XFN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIT.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -55.53% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.93% | -7.80% | -24.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.93% | -12.37% | -19.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.15% | -21.90% | -32.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | -39.93% | -14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.01% | 0.00% | -17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -6.95% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 1.93% | +14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIT.TO и XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что XIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIT.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 4.08% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 10.20% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.61% | 12.24% | +19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 13.50% | +15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.56% | 16.54% | +12.02% |
Сравнение комиссий XIT.TO и XFN.TO
XIT.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XFN.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIT.TO и XFN.TO
XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.07% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
XIT.TO and XFN.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIT.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIT.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for XFN.TO.
XIT.TO is categorized as Technology Equities, while XFN.TO is Financials Equities. XIT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while XFN.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Their fees differ too: 0.60% for XIT.TO and 0.61% for XFN.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIT.TO и XFN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор