Сравнение XINC.TO с CASH.TO
XINC.TO (iShares Core Income Balanced ETF Portfolio) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - XINC.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, XINC.TO returned 7.73%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XINC.TO charges 0.20%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности XINC.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XINC.TO показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
XINC.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XINC.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 3.53% | 6.71% | 7.76% | 8.51% | -11.25% | 0.99% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between XINC.TO and CASH.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XINC.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
XINC.TO
CASH.TO
Сравнение XINC.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XINC.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -30.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 7.50 | -6.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 112.00 | -109.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 470.40 | -461.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XINC.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 10.38 | -8.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 5.52 | -4.96 |
Просадки
Сравнение просадок XINC.TO и CASH.TO
Максимальная просадка XINC.TO за все время составила -15.40%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XINC.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XINC.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.40% | -0.80% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -0.02% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.36% | -0.06% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -0.00% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.00% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XINC.TO и CASH.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XINC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XINC.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.06% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 0.13% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 0.22% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 0.61% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 0.61% | +6.12% |
Сравнение комиссий XINC.TO и CASH.TO
XINC.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XINC.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность XINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 3.19% | 3.16% | 2.81% | 2.87% | 2.54% | 2.02% | 2.40% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
XINC.TO and CASH.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for XINC.TO.
XINC.TO is categorized as Diversified Portfolio, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XINC.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для XINC.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор