PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIN.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIN.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIN.TO (iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds. XIN.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XIN.TO returned 15.25%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XIN.TO charges 0.52%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIN.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIN.TO показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 13.42%.

XIN.TO

1 день
0.70%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
17.06%
5 лет*
15.25%
10 лет*
12.73%

VEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.93%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
32.66%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIN.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		9.87%20.30%14.27%19.36%1.59%25.71%-0.02%15.86%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		13.42%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Correlation

The correlation between XIN.TO and VEQT.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.83

The correlation between XIN.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIN.TO и VEQT.TO

Секторы
XIN.TO
VEQT.TO

Финансовые услуги

23.3%
20.7%

Промышленность

16.6%
11.6%

Технологии

10.9%
20.3%

Здравоохранение

9.5%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.5%

Сырьевые материалы

5.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.0%

Энергетика

3.3%
8.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.8%

Недвижимость

1.6%
2.2%

Финансовые услуги

XIN.TO
23.3%
VEQT.TO
20.7%

Промышленность

XIN.TO
16.6%
VEQT.TO
11.6%

Технологии

XIN.TO
10.9%
VEQT.TO
20.3%

Здравоохранение

XIN.TO
9.5%
VEQT.TO
6.6%

Потребительский циклический сектор

XIN.TO
7.2%
VEQT.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

XIN.TO
6.8%
VEQT.TO
4.5%

Сырьевые материалы

XIN.TO
5.7%
VEQT.TO
8.6%

Коммуникационные услуги

XIN.TO
4.0%
VEQT.TO
6.0%

Энергетика

XIN.TO
3.3%
VEQT.TO
8.7%

Коммунальные услуги

XIN.TO
3.1%
VEQT.TO
2.8%

Недвижимость

XIN.TO
1.6%
VEQT.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XIN.TO:
XIN.TO с XEF.TOXIN.TO с XFH.TOXIN.TO с XWD.TOXIN.TO с XIU.TOXIN.TO с GBAL.TOXIN.TO с XUS-U.TOXIN.TO с XDW0.L
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

XIN.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIN.TO
Ранг доходности на риск XIN.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIN.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIN.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIN.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIN.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIN.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIN.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIN.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.83

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.88

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.07

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

17.94

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIN.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIN.TO на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIN.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIN.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.83

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.91

-0.52

Просадки

Сравнение просадок XIN.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка XIN.TO за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIN.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIN.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-30.45%

-27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-8.05%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-15.46%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.40%

-18.32%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-3.71%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.83%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XIN.TO и VEQT.TO

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) имеют волатильность 3.83% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIN.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.66%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

9.39%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

11.61%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

12.90%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

15.77%

+0.67%

Сравнение комиссий XIN.TO и VEQT.TO

XIN.TO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIN.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VEQT.TO в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.64%2.90%2.66%2.60%2.27%2.98%2.15%3.06%3.43%2.60%2.90%2.80%

Часто задаваемые вопросы

XIN.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.52% for XIN.TO.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for XIN.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIN.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор