Сравнение XIN.TO с TEQT.TO
XIN.TO (iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds - XIN.TO tracks the MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index while TEQT.TO tracks the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Both are passively managed. Over the past year, XIN.TO returned 22.02% vs 30.84% for TEQT.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XIN.TO charges 0.52%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIN.TO и TEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIN.TO показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у TEQT.TO с доходностью 12.34%.
XIN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 12.73%
TEQT.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIN.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 9.87% | 22.03% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 12.34% | 27.04% |
Correlation
The correlation between XIN.TO and TEQT.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between XIN.TO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIN.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
XIN.TO
TEQT.TO
Сравнение XIN.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIN.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.07 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 16.73 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIN.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.79 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 3.04 | -2.65 |
Просадки
Сравнение просадок XIN.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка XIN.TO за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIN.TO и TEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIN.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.14% | -7.62% | -50.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -7.62% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -1.00% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.85% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIN.TO и TEQT.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что XIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIN.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.02% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 8.82% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 11.11% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 12.17% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 12.17% | +4.27% |
Сравнение комиссий XIN.TO и TEQT.TO
XIN.TO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIN.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности TEQT.TO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.30% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.64% | 2.90% | 2.66% | 2.60% | 2.27% | 2.98% | 2.15% | 3.06% | 3.43% | 2.60% | 2.90% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
XIN.TO and TEQT.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.52% for XIN.TO.
XIN.TO tracks MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index, while TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.52% for XIN.TO and 0.17% for TEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIN.TO и TEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор