Сравнение XIN.TO с HEQT.TO
XIN.TO (iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)) and HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) are both Global Equities funds. XIN.TO is passively managed, while HEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XIN.TO returned 15.25%/yr vs 16.89%/yr for HEQT.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIN.TO charges 0.52%/yr vs 0.20%/yr for HEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIN.TO и HEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIN.TO показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у HEQT.TO с доходностью 14.13%.
XIN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 12.73%
HEQT.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIN.TO и HEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 9.87% | 20.30% | 14.27% | 19.36% | 1.59% | 25.71% | -0.02% | 6.81% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 14.13% | 19.82% | 25.95% | 31.63% | -12.65% | 23.11% | 16.34% | 7.76% |
Correlation
The correlation between XIN.TO and HEQT.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between XIN.TO and HEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIN.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск
XIN.TO
HEQT.TO
Сравнение XIN.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIN.TO | HEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.51 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.81 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 16.80 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIN.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.70 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.11 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.06 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок XIN.TO и HEQT.TO
Максимальная просадка XIN.TO за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIN.TO и HEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIN.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.14% | -31.82% | -26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -8.49% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -15.33% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.40% | -24.25% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.08% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -4.28% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.92% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIN.TO и HEQT.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что XIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIN.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.48% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 9.68% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 11.96% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 15.33% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.16% | -0.72% |
Сравнение комиссий XIN.TO и HEQT.TO
XIN.TO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIN.TO и HEQT.TO
Дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности HEQT.TO в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 1.61% | 1.70% | 3.22% | 7.85% | 7.31% | 0.48% | 1.40% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.64% | 2.90% | 2.66% | 2.60% | 2.27% | 2.98% | 2.15% | 3.06% | 3.43% | 2.60% | 2.90% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
XIN.TO and HEQT.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.52% for XIN.TO.
They also come from different issuers: iShares and Horizons. Their fees differ too: 0.52% for XIN.TO and 0.20% for HEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIN.TO и HEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор