PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIMR с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

XIMR и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XIMR и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIMR и DOGG

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.38%6.80%5.39%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-1.84%

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

XIMR

1 день
0.16%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с GSEPXIMR с BGLDXIMR с BUFDXIMR с CAOSXIMR с EOCTXIMR с FSEP
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с JPLDDOGG с SPY

Сравнение комиссий XIMR и DOGG

XIMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

XIMR vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.03

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.44

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

4.47

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.89

+0.62

Корреляция

Корреляция между XIMR и DOGG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и DOGG

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности DOGG в 8.69%

TTM202520242023
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.34%6.41%4.44%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок XIMR и DOGG

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

XIMRDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-11.19%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-8.23%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.85%

+7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-2.98%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.67%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и DOGG

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.32%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIMRDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.55%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

7.84%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

12.92%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

13.05%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

13.05%

-8.56%