Сравнение XIMR с BWET
XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - XIMR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. XIMR is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, XIMR returned 7.59% vs 1278.65% for BWET. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XIMR charges 0.85%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности XIMR и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIMR показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 678.63%.
XIMR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -10.47%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 678.63%
- 6 месяцев
- 636.79%
- 1 год
- 1,278.65%
- 3 года*
- 104.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIMR и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 4.25% | 6.80% | 5.75% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 678.63% | 96.22% | -49.78% |
Correlation
The correlation between XIMR and BWET is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIMR vs. BWET — Ранг доходности на риск
XIMR
BWET
Сравнение XIMR c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIMR | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.83 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.03 | 41.56 | -34.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.22 | 132.30 | -76.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIMR и BWET
Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIMR | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -56.90% | +51.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -31.11% | +30.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -31.11% | +30.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -23.77% | +23.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 9.76% | -9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIMR и BWET
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 0.78%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.70%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIMR | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 33.70% | -32.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 92.18% | -90.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 100.26% | -98.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 71.46% | -67.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 71.46% | -67.13% |
Сравнение комиссий XIMR и BWET
XIMR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIMR и BWET
Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.42% | 6.41% | 4.44% |
Часто задаваемые вопросы
XIMR and BWET have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (33.70%) compared to XIMR (0.78%). In terms of maximum drawdown, XIMR dropped -5.12% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1278.65% vs 7.59% for XIMR. On fees, XIMR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XIMR has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1278.65% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XIMR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
XIMR has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for BWET.
XIMR is categorized as Options Trading, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: FT Vest and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for XIMR and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (12.97 vs 3.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIMR и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор