Сравнение XIGS.TO с PSB.TO
XIGS.TO (iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and PSB.TO (Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds - XIGS.TO tracks the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged) while PSB.TO tracks the FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XIGS.TO returned 1.32%/yr vs 2.93%/yr for PSB.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XIGS.TO charges 0.16%/yr vs 0.28%/yr for PSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIGS.TO и PSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIGS.TO показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у PSB.TO с доходностью 1.49%.
XIGS.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -0.04%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- —
PSB.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение доходности по годам XIGS.TO и PSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XIGS.TO iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.04% | 4.82% | 3.76% | 5.39% | -5.89% | -0.97% |
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.49% | 4.68% | 7.08% | 6.44% | -3.89% | -0.45% |
Correlation
The correlation between XIGS.TO and PSB.TO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between XIGS.TO and PSB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIGS.TO vs. PSB.TO — Ранг доходности на риск
XIGS.TO
PSB.TO
Сравнение XIGS.TO c PSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIGS.TO | PSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.86 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 8.73 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIGS.TO и PSB.TO
Максимальная просадка XIGS.TO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки PSB.TO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIGS.TO и PSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIGS.TO | PSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -13.24% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -1.38% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.60% | -1.89% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.12% | -7.93% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.28% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -1.00% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.45% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIGS.TO и PSB.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) имеют волатильность 0.71% и 0.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIGS.TO | PSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.68% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 1.95% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 2.75% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 3.32% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.29% | 4.85% | -1.56% |
Сравнение комиссий XIGS.TO и PSB.TO
XIGS.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PSB.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIGS.TO и PSB.TO
Дивидендная доходность XIGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности PSB.TO в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 3.21% | 3.18% | 3.12% | 3.09% | 3.13% | 2.91% | 2.74% | 3.00% | 3.37% | 3.61% | 4.01% | 4.04% |
XIGS.TO iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.54% | 4.10% | 3.71% | 3.03% | 1.75% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIGS.TO and PSB.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIGS.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIGS.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.28% for PSB.TO.
XIGS.TO tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged), while PSB.TO tracks FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for XIGS.TO and 0.28% for PSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIGS.TO и PSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор