PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XIGS.TO с MFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIGS.TO с MFT.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XIGS.TO (iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and MFT.TO (Mackenzie Floating Rate Income ETF) are both Corporate Bonds funds. XIGS.TO is passively managed, while MFT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XIGS.TO returned 1.32%/yr vs 3.83%/yr for MFT.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XIGS.TO и MFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIGS.TO показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у MFT.TO с доходностью 3.12%.

XIGS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
-0.04%
1 год
1.96%
3 года*
3.95%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—

MFT.TO

1 день
0.38%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
2.86%
С начала года
3.12%
1 год
2.89%
3 года*
5.69%
5 лет*
3.83%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIGS.TO и MFT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.04%4.82%3.76%5.39%-5.89%-0.97%
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		3.12%0.81%8.84%11.99%-6.31%2.04%

Correlation

The correlation between XIGS.TO and MFT.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Mackenzie Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с XIGS.TO:
XIGS.TO с XSTH.TOXIGS.TO с ISTBXIGS.TO с RATE.TOXIGS.TO с XIG.TOXIGS.TO с CBH.TOXIGS.TO с ZIC.TOXIGS.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с MFT.TO:
MFT.TO с DXO.TOMFT.TO с CFRN.TOMFT.TO с FCSB.NEOMFT.TO с RBO.TOMFT.TO с RQO.TOMFT.TO с RQP.TOMFT.TO с PSB.TO

Доходность на риск

XIGS.TO vs. MFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIGS.TO
Ранг доходности на риск XIGS.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIGS.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIGS.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIGS.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIGS.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIGS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MFT.TO
Ранг доходности на риск MFT.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFT.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFT.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFT.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIGS.TO c MFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIGS.TOMFT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.13

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.66

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.19

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

5.24

-1.79

XIGS.TO vs. MFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIGS.TO на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFT.TO равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIGS.TO и MFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIGS.TO и MFT.TO

Максимальная просадка XIGS.TO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки MFT.TO в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIGS.TO и MFT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIGS.TOMFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.12%

-20.87%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-1.33%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.60%

-3.40%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.12%

-7.45%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-1.38%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.55%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XIGS.TO и MFT.TO

Текущая волатильность для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) составляет 0.71%, в то время как у Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что XIGS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIGS.TOMFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.86%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

1.84%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

2.60%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

3.72%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.29%

5.10%

-1.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIGS.TO и MFT.TO

Дивидендная доходность XIGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности MFT.TO в 8.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		8.24%8.57%9.44%10.40%6.26%3.89%6.18%6.97%6.14%4.84%3.94%
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.54%4.10%3.71%3.03%1.75%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XIGS.TO and MFT.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and Mackenzie.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIGS.TO и MFT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор