PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFT.TO с RBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFT.TO с RBO.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MFT.TO (Mackenzie Floating Rate Income ETF) and RBO.TO (RBC 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, MFT.TO returned 4.43%/yr vs 2.40%/yr for RBO.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFT.TO и RBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) и RBC 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETF (RBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFT.TO показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у RBO.TO с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции MFT.TO превзошли акции RBO.TO по среднегодовой доходности: 4.43% против 2.40% соответственно.

MFT.TO

1 день
0.19%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
2.46%
С начала года
2.72%
1 год
2.87%
3 года*
5.42%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.43%

RBO.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
0.77%
С начала года
1.31%
1 год
3.29%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFT.TO и RBO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		2.72%0.81%8.84%11.99%-6.31%5.56%-0.64%6.00%2.29%5.89%
RBO.TO
RBC 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETF		1.31%4.23%6.06%6.16%-5.32%-1.20%6.09%5.07%0.88%0.75%

Correlation

The correlation between MFT.TO and RBO.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Floating Rate Income ETF

RBC 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MFT.TO:
MFT.TO с DXO.TOMFT.TO с CFRN.TOMFT.TO с FCSB.NEOMFT.TO с RQO.TOMFT.TO с RQP.TOMFT.TO с XIGS.TOMFT.TO с PSB.TO
Часто сравнивают с RBO.TO:
RBO.TO с CFRN.TORBO.TO с RPDH.TORBO.TO с RQO.TORBO.TO с DXO.TORBO.TO с RID.TORBO.TO с RLB.TORBO.TO с RPD.TO

Доходность на риск

MFT.TO vs. RBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFT.TO
Ранг доходности на риск MFT.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFT.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFT.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFT.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RBO.TO
Ранг доходности на риск RBO.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBO.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBO.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBO.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBO.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFT.TO c RBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) и RBC 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETF (RBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFT.TORBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.51

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.16

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.89

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

6.81

-1.62

MFT.TO vs. RBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFT.TO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBO.TO равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFT.TO и RBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFT.TO и RBO.TO

Максимальная просадка MFT.TO за все время составила -20.87%, примерно равная максимальной просадке RBO.TO в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFT.TO и RBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFT.TORBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-20.46%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-1.75%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-1.75%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.45%

-7.89%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-20.46%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-1.34%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.48%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MFT.TO и RBO.TO

Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с RBC 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETF (RBO.TO) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что MFT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFT.TORBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.41%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.81%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

2.18%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

2.95%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

7.74%

-2.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFT.TO и RBO.TO

Дивидендная доходность MFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности RBO.TO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		8.28%8.57%9.44%10.40%6.26%3.89%6.18%6.97%6.14%4.84%3.94%0.00%
RBO.TO
RBC 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETF		3.90%3.67%3.35%2.56%2.64%2.32%2.41%2.77%2.96%3.02%3.26%3.54%

Часто задаваемые вопросы

MFT.TO and RBO.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Mackenzie and RBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFT.TO и RBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор