Сравнение MFT.TO с PSB.TO
MFT.TO (Mackenzie Floating Rate Income ETF) and PSB.TO (Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds. MFT.TO is actively managed, while PSB.TO is passively managed. Over the past 10 years, MFT.TO returned 4.43%/yr vs 2.71%/yr for PSB.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFT.TO и PSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFT.TO показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у PSB.TO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции MFT.TO превзошли акции PSB.TO по среднегодовой доходности: 4.43% против 2.71% соответственно.
MFT.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.46%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.43%
PSB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение доходности по годам MFT.TO и PSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFT.TO Mackenzie Floating Rate Income ETF | 2.72% | 0.81% | 8.84% | 11.99% | -6.31% | 5.56% | -0.64% | 6.00% | 2.29% | 5.89% |
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.60% | 4.68% | 7.08% | 6.44% | -3.89% | -0.97% | 6.08% | 4.25% | 1.59% | 0.23% |
Correlation
The correlation between MFT.TO and PSB.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFT.TO vs. PSB.TO — Ранг доходности на риск
MFT.TO
PSB.TO
Сравнение MFT.TO c PSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) и Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFT.TO | PSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.03 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 9.25 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFT.TO и PSB.TO
Максимальная просадка MFT.TO за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки PSB.TO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFT.TO и PSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFT.TO | PSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -13.24% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.33% | -1.38% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | -1.89% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.45% | -7.93% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -13.24% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -1.00% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.45% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFT.TO и PSB.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что MFT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFT.TO | PSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.67% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 1.96% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 2.75% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 3.32% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 4.85% | +0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFT.TO и PSB.TO
Дивидендная доходность MFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности PSB.TO в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFT.TO Mackenzie Floating Rate Income ETF | 8.28% | 8.57% | 9.44% | 10.40% | 6.26% | 3.89% | 6.18% | 6.97% | 6.14% | 4.84% | 3.94% | 0.00% |
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 3.20% | 3.18% | 3.12% | 3.09% | 3.13% | 2.91% | 2.74% | 3.00% | 3.37% | 3.61% | 4.01% | 4.04% |
Часто задаваемые вопросы
MFT.TO and PSB.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Mackenzie and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для MFT.TO и PSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор