Сравнение XIGS.TO с ESGF.TO
XIGS.TO (iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and ESGF.TO (BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, XIGS.TO returned 1.32%/yr vs -1.73%/yr for ESGF.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XIGS.TO и ESGF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIGS.TO показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у ESGF.TO с доходностью -0.85%.
XIGS.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -0.04%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- —
ESGF.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIGS.TO и ESGF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XIGS.TO iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.04% | 4.82% | 3.76% | 5.39% | -5.89% | -0.97% |
ESGF.TO BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | -0.85% | 5.25% | -2.92% | 7.28% | -15.76% | -1.66% |
Correlation
The correlation between XIGS.TO and ESGF.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIGS.TO vs. ESGF.TO — Ранг доходности на риск
XIGS.TO
ESGF.TO
Сравнение XIGS.TO c ESGF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ESGF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIGS.TO | ESGF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 1.96 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIGS.TO и ESGF.TO
Максимальная просадка XIGS.TO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки ESGF.TO в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIGS.TO и ESGF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIGS.TO | ESGF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -23.55% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -2.92% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.60% | -8.77% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.12% | -23.18% | +13.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -11.30% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -10.59% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.35% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIGS.TO и ESGF.TO
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) составляет 0.71%, в то время как у BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ESGF.TO) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что XIGS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIGS.TO | ESGF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 2.12% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 3.83% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 5.00% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 15.24% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.29% | 15.68% | -12.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIGS.TO и ESGF.TO
Дивидендная доходность XIGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности ESGF.TO в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGF.TO BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 4.42% | 4.14% | 4.08% | 4.06% | 3.77% | 2.93% | 2.75% |
XIGS.TO iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.54% | 4.10% | 3.71% | 3.03% | 1.75% | 0.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIGS.TO and ESGF.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and BMO.
Подберите оптимальное распределение для XIGS.TO и ESGF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор