Сравнение ESGF.TO с FCSB.NEO
ESGF.TO (BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and FCSB.NEO (Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, ESGF.TO returned -1.73%/yr vs 2.95%/yr for FCSB.NEO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESGF.TO и FCSB.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGF.TO показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FCSB.NEO с доходностью 1.65%.
ESGF.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- —
FCSB.NEO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGF.TO и FCSB.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGF.TO BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | -0.85% | 5.25% | -2.92% | 7.28% | -15.76% | -3.12% | 9.56% |
FCSB.NEO Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF | 1.65% | 4.15% | 7.55% | 6.81% | -4.22% | -0.81% | 6.13% |
Correlation
The correlation between ESGF.TO and FCSB.NEO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGF.TO vs. FCSB.NEO — Ранг доходности на риск
ESGF.TO
FCSB.NEO
Сравнение ESGF.TO c FCSB.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ESGF.TO) и Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGF.TO | FCSB.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.48 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 9.03 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGF.TO и FCSB.NEO
Максимальная просадка ESGF.TO за все время составила -23.55%, что больше максимальной просадки FCSB.NEO в -12.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGF.TO и FCSB.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGF.TO | FCSB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -12.48% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -1.58% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.77% | -1.58% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -7.44% | -15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.30% | -0.35% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -1.48% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.43% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGF.TO и FCSB.NEO
BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ESGF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что ESGF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGF.TO | FCSB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.94% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 2.14% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 2.81% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 3.32% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 4.93% | +10.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGF.TO и FCSB.NEO
Дивидендная доходность ESGF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FCSB.NEO в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGF.TO BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 4.42% | 4.14% | 4.08% | 4.06% | 3.77% | 2.93% | 2.75% | 0.00% |
FCSB.NEO Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF | 3.80% | 3.73% | 3.59% | 3.06% | 2.09% | 1.58% | 2.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ESGF.TO and FCSB.NEO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для ESGF.TO и FCSB.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор