PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ESGF.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ESGF) tracks an index of U.S. investment-grade corporate bonds screened for ESG criteria, with currency hedged to Canadian dollars.

Эмитент
BMO
Дата выпуска
15 янв. 2020 г.
Категория
Corporate Bonds
С плечом
1x (No leverage)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
CA$28M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

Часто сравнивают с ESGF.TO:
ESGF.TO с ZQB.TOESGF.TO с PSB.TOESGF.TO с FCSB.NEOESGF.TO с XIGS.TOESGF.TO с XCBG.TOESGF.TO с CBH.TOESGF.TO с ZIC.TOESGF.TO с VCB.TOESGF.TO с ZCN.TOESGF.TO с ZMMK.TO

Доходность

График доходности ESGF.TO

BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ESGF.TO) снизился на 0.9% с начала года. Текущая цена акции ESGF.TO — CA$23. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции ESGF.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$916.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ESGF.TO) показал доход в -0.85% с начала года и 2.64% за последние 12 месяцев.

BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
-1.38%
С начала года
-0.85%
1 год
2.64%
3 года*
2.01%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.61%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.68%
С начала года
12.81%
1 год
23.09%
3 года*
20.92%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ESGF.TO по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.01%.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ESGF.TO закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 20 апр. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.17%1.12%-2.39%0.51%0.34%0.25%-0.81%-0.85%
20250.38%1.76%-0.45%0.04%-0.50%1.34%0.46%1.00%1.19%0.00%0.45%-0.50%5.25%
2024-0.96%-2.97%1.20%-0.79%1.00%-0.35%3.09%2.31%0.07%-3.20%2.60%-4.65%-2.92%
20233.07%-3.14%3.46%-0.28%-1.24%-0.65%-0.21%0.58%-2.59%-1.88%6.45%3.95%7.28%
2022-2.99%-4.01%-0.38%-5.02%0.65%-3.40%3.63%-2.86%-5.86%-0.46%4.06%0.19%-15.76%
2021-1.19%-3.67%-1.77%0.78%0.20%3.21%1.37%-2.09%-1.40%1.98%-0.36%0.00%-3.12%

Метрики бенчмарка

BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF has an annualized alpha of 0.48%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 2020.

  • This ETF participated in 41.67% of S&P 500 Index downside but only 13.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
0.48%
Бета
-0.02
R²
0.00
Участие в росте
13.52%
Участие в снижении
41.67%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ESGF.TO имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск ESGF.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGF.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGF.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGF.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGF.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGF.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ESGF.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGF.TOБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.80

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.53

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.53

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

9.36

-7.40

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.03 на акцию.

3.00%3.50%4.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.00202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020
ДивидендCA$1.03CA$1.00CA$0.97CA$1.04CA$0.94CA$0.89CA$0.89

Дивидендный доход

4.42%4.14%4.08%4.06%3.77%2.93%2.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.52
2025CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$1.00
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.97
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$1.04
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.94
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF показал максимальную просадку в 23.55%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF составляет 11.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-23.55%окт. 2022 г.
1y 9mo—
5y 6moянв. 2021 г. - сейчас
Медвежий рынок2022
-11.11%март 2020 г.
10d2mo 23d
3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г.
Обвал COVID2020
-2.92%нояб. 2020 г.
2mo 2d22d
2mo 24dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г.
—
-2.06%дек. 2020 г.
2d6d
8dдек. 2020 г. - дек. 2020 г.
—
-1.92%июнь 2020 г.
0s5d
5dиюнь 2020 г. - июнь 2020 г.
—

Показатели просадок

ESGF.TOБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-48.87%

+25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-9.17%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.77%

-19.59%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-23.14%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-1.43%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-9.63%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.47%

-1.12%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ESGF.TO

Добавьте BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ESGF.TO