PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIEE.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIEE.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XIEE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIEE.DE returned 9.16%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XIEE.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности XIEE.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIEE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции XIEE.DE превзошли акции ETL2.DE по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.17% соответственно.

XIEE.DE

1 день
0.61%
1 месяц
1.14%
С начала года
7.68%
6 месяцев
9.97%
1 год
15.94%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.99%
10 лет*
9.16%

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIEE.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIEE.DE
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF		7.68%20.34%8.08%15.72%-9.15%24.96%-3.13%27.82%-11.03%10.26%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Correlation

The correlation between XIEE.DE and ETL2.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2015 г.

0.24

The correlation between XIEE.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с XIEE.DE:
XIEE.DE с ZPDX.DEXIEE.DE с CDZ.TOXIEE.DE с VDY.TOXIEE.DE с XDWD.DEXIEE.DE с CEMT.DEXIEE.DE с FLXD.DEXIEE.DE с 2BTC.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

XIEE.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIEE.DE
Ранг доходности на риск XIEE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIEE.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIEE.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIEE.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIEE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIEE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIEE.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIEE.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.87

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.47

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.59

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

8.20

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIEE.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIEE.DE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIEE.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIEE.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.87

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.25

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XIEE.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка XIEE.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIEE.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIEE.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-47.04%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-7.90%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-15.06%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-23.27%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-26.50%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.57%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-21.90%

+16.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.46%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XIEE.DE и ETL2.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) составляет 4.32%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что XIEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIEE.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.60%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

12.74%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

15.15%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

15.44%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

13.69%

+1.85%

Сравнение комиссий XIEE.DE и ETL2.DE

XIEE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIEE.DE и ETL2.DE

Дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как ETL2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIEE.DE
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF		2.43%2.49%3.26%2.85%5.70%1.50%3.74%0.30%3.19%0.92%0.09%

Часто задаваемые вопросы

XIEE.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIEE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIEE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

XIEE.DE is categorized as Europe Equities, while ETL2.DE is Commodities. XIEE.DE tracks MSCI Europe, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for XIEE.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIEE.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор