Сравнение XIEE.DE с AMES.DE
XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - XIEE.DE tracks the MSCI Europe while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIEE.DE returned 10.51%/yr vs 13.44%/yr for AMES.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIEE.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.
Доходность
Сравнение доходности XIEE.DE и AMES.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIEE.DE показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции XIEE.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 10.51% против 13.44% соответственно.
XIEE.DE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 10.51%
AMES.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 20.69%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам XIEE.DE и AMES.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 10.54% | 20.33% | 8.08% | 15.72% | -9.15% | 24.96% | -3.13% | 27.82% | -10.98% | 10.20% |
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 14.53% | 55.41% | 19.00% | 26.86% | -0.71% | 6.98% | -12.87% | 15.76% | -12.77% | 11.84% |
Correlation
The correlation between XIEE.DE and AMES.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between XIEE.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIEE.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск
XIEE.DE
AMES.DE
Сравнение XIEE.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIEE.DE | AMES.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.50 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 4.64 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 16.40 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIEE.DE и AMES.DE
Максимальная просадка XIEE.DE за все время составила -35.52%, что меньше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIEE.DE и AMES.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIEE.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -40.98% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -9.95% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -12.58% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -17.77% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | -40.98% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -10.09% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.82% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIEE.DE и AMES.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) составляет 3.14%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что XIEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIEE.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.04% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 13.99% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 16.47% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 16.97% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.42% | -1.04% |
Сравнение комиссий XIEE.DE и AMES.DE
XIEE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIEE.DE и AMES.DE
Дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 2.37% | 2.49% | 3.26% | 2.85% | 5.70% | 1.50% | 3.74% | 0.30% | 3.19% | 0.92% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
XIEE.DE and AMES.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIEE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIEE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for AMES.DE.
XIEE.DE tracks MSCI Europe, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XIEE.DE and 0.25% for AMES.DE.
Подберите оптимальное распределение для XIEE.DE и AMES.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор