Сравнение XEF.TO с XIN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO).
XEF.TO и XIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. XIN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 6 сент. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEF.TO или XIN.TO.
Основные характеристики
| XEF.TO | XIN.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.86% | 10.84% |
| Дох-ть за 1 год | 19.17% | 14.52% |
| Дох-ть за 3 года | 5.00% | 7.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.75% | 8.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.89% | 7.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 10.42% | 10.86% |
| Макс. просадка | -28.50% | -58.56% |
| Текущая просадка | -0.62% | -3.57% |
Корреляция
Корреляция между XEF.TO и XIN.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEF.TO и XIN.TO
С начала года, XEF.TO показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у XIN.TO с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции XEF.TO превзошли акции XIN.TO по среднегодовой доходности: 7.89% против 7.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEF.TO и XIN.TO
XEF.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XIN.TO в 0.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEF.TO c XIN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF.TO и XIN.TO
Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности XIN.TO в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.55% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% | 5.21% | 1.72% |
XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.46% | 2.51% | 2.18% | 2.65% | 1.81% | 2.58% | 2.85% | 2.16% | 2.41% | 2.32% | 2.83% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок XEF.TO и XIN.TO
Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки XIN.TO в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и XIN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEF.TO и XIN.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) составляет 4.17%, в то время как у iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.