PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIC.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIC.TO с HXT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds - XIC.TO tracks the S&P/TSX Capped Composite Index while HXT.TO tracks the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIC.TO returned 12.57%/yr vs 12.83%/yr for HXT.TO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XIC.TO charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for HXT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIC.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIC.TO показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 11.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XIC.TO имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции HXT.TO немного впереди с 12.83%.

XIC.TO

1 день
1.22%
1 месяц
5.07%
С начала года
12.10%
6 месяцев
13.12%
1 год
36.92%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.88%
10 лет*
12.57%

HXT.TO

1 день
1.27%
1 месяц
5.06%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.28%
1 год
33.74%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIC.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		12.10%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%22.76%-8.72%8.99%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		11.43%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Correlation

The correlation between XIC.TO and HXT.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between XIC.TO and HXT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIC.TO и HXT.TO

Секторы
XIC.TO
HXT.TO

Финансовые услуги

34.0%
37.3%

Энергетика

18.1%
15.9%

Сырьевые материалы

17.2%
12.6%

Промышленность

10.0%
8.9%

Технологии

6.7%
12.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
3.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.4%

Недвижимость

1.5%
0.5%

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

XIC.TO
34.0%
HXT.TO
37.3%

Энергетика

XIC.TO
18.1%
HXT.TO
15.9%

Сырьевые материалы

XIC.TO
17.2%
HXT.TO
12.6%

Промышленность

XIC.TO
10.0%
HXT.TO
8.9%

Технологии

XIC.TO
6.7%
HXT.TO
12.0%

Потребительский циклический сектор

XIC.TO
3.7%
HXT.TO
3.9%

Коммунальные услуги

XIC.TO
2.9%
HXT.TO
2.9%

Потребительский защитный сектор

XIC.TO
2.9%
HXT.TO
3.6%

Коммуникационные услуги

XIC.TO
1.8%
HXT.TO
2.4%

Недвижимость

XIC.TO
1.5%
HXT.TO
0.5%

Здравоохранение

XIC.TO
0.1%
HXT.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TOHXT.TO с ENB

Доходность на риск

XIC.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIC.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIC.TOHXT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.88

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.85

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.52

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

4.40

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.51

20.45

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIC.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIC.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIC.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIC.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.70

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XIC.TO и HXT.TO

Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -48.21%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и HXT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIC.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.21%

-35.48%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-7.71%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-12.36%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

-16.33%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-35.48%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-4.66%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.65%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XIC.TO и HXT.TO

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что XIC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIC.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.40%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

9.40%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

11.77%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

12.77%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

15.17%

-0.21%

Сравнение комиссий XIC.TO и HXT.TO

XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HXT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIC.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.00%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XIC.TO and HXT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for HXT.TO.

XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index, while HXT.TO tracks S&P/TSX 60 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.06% for XIC.TO and 0.07% for HXT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIC.TO и HXT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор