PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XHYE с ILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XHYE и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYE показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 1.73%.


XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.82%
1 год
8.97%
3 года*
8.50%
5 лет*
10 лет*

ILS

1 день
-0.08%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.17%
1 год
7.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYE и ILS


Correlation

The correlation between XHYE and ILS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Доходность на риск

XHYE vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина

ILS
Ранг доходности на риск ILS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYE c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XHYEILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.61

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

13.78

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.98

46.06

-19.09

XHYE vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYE на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILS равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYE и ILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XHYEILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.75

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.87

-1.03

Просадки

Сравнение просадок XHYE и ILS

Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и ILS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XHYEILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-1.56%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-0.55%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.08%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-0.25%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.17%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYE и ILS

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 0.56%, в то время как у Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XHYEILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.88%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

1.69%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

2.77%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

3.38%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

3.38%

+4.22%

Сравнение комиссий XHYE и ILS

XHYE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYE и ILS

Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности ILS в 8.10%


ПозицияTTM2025202420232022
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF
8.10%6.06%0.00%0.00%0.00%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF
5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%

Часто задаваемые вопросы


XHYE and ILS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILS has higher volatility (0.88%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, XHYE dropped -8.87% vs ILS's -1.56%.

On 1-year performance, XHYE leads with 8.97% vs 7.59% for ILS. On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XHYE has performed better with a 8.97% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.

ILS has the higher dividend yield at 8.10%, compared with 5.79% for XHYE.

XHYE is categorized as High Yield Bonds, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: BondBloxx and Brookmont. Their fees differ too: 0.35% for XHYE and 1.58% for ILS.

XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYE и ILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор