PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYE с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYE с BBHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - XHYE tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYE returned 8.50%/yr vs 8.52%/yr for BBHY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XHYE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности XHYE и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYE показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у BBHY с доходностью 1.29%.

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.79%
1 год
9.06%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBHY

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.84%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYE и BBHY

2026 (YTD)2025202420232022
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%11.49%-1.77%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.51%7.81%11.98%-6.00%

Correlation

The correlation between XHYE and BBHY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.86

Over the past year, the correlation between XHYE and BBHY has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XHYE и BBHY

Секторы
XHYE
BBHY

Энергетика

49.2%
5.2%

Технологии

0.3%
4.0%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Энергетика

XHYE
49.2%
BBHY
5.2%

Технологии

XHYE
0.3%
BBHY
4.0%

Сырьевые материалы

XHYE

-

BBHY
3.2%

Коммуникационные услуги

XHYE

-

BBHY
7.9%

Потребительский циклический сектор

XHYE

-

BBHY
10.0%

Потребительский защитный сектор

XHYE

-

BBHY
2.5%

Финансовые услуги

XHYE

-

BBHY
4.1%

Здравоохранение

XHYE

-

BBHY
5.4%

Промышленность

XHYE

-

BBHY
8.4%

Недвижимость

XHYE

-

BBHY
3.9%

Коммунальные услуги

XHYE

-

BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с SCYB
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

XHYE vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYE c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYEBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.89

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
2.85

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.37

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

2.89

+5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.98

12.98

+13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYE vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYE на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа BBHY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYE и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYEBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.89

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.64

+0.20

Просадки

Сравнение просадок XHYE и BBHY

Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYEBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-24.98%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-2.37%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-5.00%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.58%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-2.37%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.53%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYE и BBHY

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 0.56%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYEBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.16%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.89%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.65%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

7.26%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

7.53%

+0.07%

Сравнение комиссий XHYE и BBHY

XHYE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYE и BBHY

Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности BBHY в 6.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.97%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHYE and BBHY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHY has higher volatility (1.16%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, XHYE dropped -8.87% vs BBHY's -24.98%.

On 3-year performance, BBHY leads with 8.52% vs 8.50% for XHYE. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBHY has performed better with a 8.52% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XHYE.

BBHY has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 5.79% for XHYE.

XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: BondBloxx and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for XHYE and 0.15% for BBHY.

XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYE и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор