Сравнение XHYD с FSYD
XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) and FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. XHYD is passively managed, while FSYD is actively managed. Over the past 3 years, XHYD returned 7.51%/yr vs 9.61%/yr for FSYD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XHYD charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for FSYD.
Доходность
Сравнение доходности XHYD и FSYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHYD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.41%.
XHYD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSYD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHYD и FSYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 0.44% | 8.33% | 6.29% | 11.75% | -5.80% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 3.41% | 9.09% | 8.74% | 12.22% | -6.59% |
Correlation
The correlation between XHYD and FSYD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between XHYD and FSYD has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XHYD и FSYD
Секторы
XHYD
FSYD
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
XHYD
FSYD
-
Коммунальные услуги
XHYD
FSYD
-
Потребительский циклический сектор
XHYD
FSYD
-
Финансовые услуги
XHYD
FSYD
-
Промышленность
XHYD
FSYD
-
Сырьевые материалы
XHYD
FSYD
-
Коммуникационные услуги
XHYD
-
FSYD
Энергетика
XHYD
-
FSYD
Здравоохранение
XHYD
-
FSYD
Недвижимость
XHYD
-
FSYD
-
Технологии
XHYD
-
FSYD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYD vs. FSYD — Ранг доходности на риск
XHYD
FSYD
Сравнение XHYD c FSYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYD | FSYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.49 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.75 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 15.02 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYD | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.44 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.77 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XHYD и FSYD
Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что меньше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и FSYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYD | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.02% | -12.11% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -2.67% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -5.49% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.20% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.40% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.67% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYD и FSYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что XHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYD | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.11% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 3.13% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 4.11% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 7.85% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 7.85% | -0.70% |
Сравнение комиссий XHYD и FSYD
XHYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYD и FSYD
Дивидендная доходность XHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности FSYD в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.32% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% |
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 5.31% | 5.83% | 6.32% | 5.80% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
XHYD and FSYD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHYD has higher volatility (1.83%) compared to FSYD (1.11%). In terms of maximum drawdown, XHYD dropped -11.02% vs FSYD's -12.11%.
On 3-year performance, FSYD leads with 9.61% vs 7.51% for XHYD. On fees, XHYD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FSYD has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.61% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHYD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.
FSYD has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 5.31% for XHYD.
They also come from different issuers: BondBloxx and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XHYD and 0.55% for FSYD.
FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHYD и FSYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор