Сравнение XHYD с ESHY
XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - XHYD tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. XHYD charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности XHYD и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XHYD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHYD и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | -0.46% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов XHYD и ESHY
Секторы
XHYD
ESHY
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Потребительский защитный сектор
XHYD
ESHY
-
Коммунальные услуги
XHYD
ESHY
-
Потребительский циклический сектор
XHYD
ESHY
-
Финансовые услуги
XHYD
ESHY
-
Промышленность
XHYD
ESHY
-
Сырьевые материалы
XHYD
ESHY
-
Коммуникационные услуги
XHYD
-
ESHY
-
Энергетика
XHYD
-
ESHY
Здравоохранение
XHYD
-
ESHY
-
Недвижимость
XHYD
-
ESHY
-
Технологии
XHYD
-
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYD vs. ESHY — Ранг доходности на риск
XHYD
ESHY
Сравнение XHYD c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYD | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYD | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XHYD и ESHY
Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYD | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.02% | 0.00% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | 0.00% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | 0.00% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYD и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYD | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 0.00% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 0.00% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 0.00% | +7.15% |
Сравнение комиссий XHYD и ESHY
XHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYD и ESHY
Дивидендная доходность XHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 5.31% | 5.83% | 6.32% | 5.80% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XHYD.
XHYD has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.00% for ESHY.
XHYD tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for XHYD and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для XHYD и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор