Сравнение XHYC с JPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF (XHYC) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).
XHYC и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYC - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Cyclical Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XHYC и JPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYC и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XHYC BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF | -0.18% | 4.29% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.38% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYC показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 0.38%.
XHYC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYC и JPHY
XHYC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Доходность на риск
XHYC vs. JPHY — Ранг доходности на риск
XHYC
JPHY
Сравнение XHYC c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF (XHYC) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYC | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYC | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.87 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между XHYC и JPHY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYC и JPHY
Дивидендная доходность XHYC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности JPHY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYC BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF | 6.82% | 6.64% | 6.71% | 6.48% | 5.78% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHYC и JPHY
Максимальная просадка XHYC за все время составила -13.72%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYC и JPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYC | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.72% | -1.65% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.43% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -0.23% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYC и JPHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYC | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 3.09% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 3.09% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 3.09% | +4.46% |