Сравнение XHY.TO с XSB.TO
XHY.TO (iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - XHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Morningstar Gbl HY Bd GR CAD, while XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHY.TO returned 3.94%/yr vs 1.94%/yr for XSB.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XHY.TO charges 0.56%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHY.TO и XSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHY.TO показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у XSB.TO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции XHY.TO превзошли акции XSB.TO по среднегодовой доходности: 3.94% против 1.94% соответственно.
XHY.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 3.94%
XSB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам XHY.TO и XSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.58% | 6.33% | 7.05% | 11.06% | -11.10% | 3.51% | 2.65% | 13.83% | -3.89% | 5.35% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.91% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
Correlation
The correlation between XHY.TO and XSB.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г. | 0.03 |
Over the past year, XHY.TO and XSB.TO have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHY.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск
XHY.TO
XSB.TO
Сравнение XHY.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHY.TO | XSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.06 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 6.85 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHY.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.53 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.73 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.97 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок XHY.TO и XSB.TO
Максимальная просадка XHY.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY.TO и XSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHY.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -8.65% | -19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -1.47% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -1.47% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -6.99% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.48% | -8.65% | -19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.23% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -0.79% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.44% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHY.TO и XSB.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что XHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHY.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.73% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 1.61% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 1.99% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 2.72% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 3.40% | +7.22% |
Сравнение комиссий XHY.TO и XSB.TO
XHY.TO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHY.TO и XSB.TO
Дивидендная доходность XHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности XSB.TO в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 6.14% | 6.04% | 5.87% | 5.56% | 5.70% | 4.72% | 5.18% | 5.38% | 5.87% | 5.46% | 5.64% | 6.83% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.11% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
XHY.TO and XSB.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.56% for XHY.TO.
XHY.TO is categorized as High Yield Bonds, while XSB.TO is Canadian Government Bonds. XHY.TO tracks Morningstar Gbl HY Bd GR CAD, while XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.56% for XHY.TO and 0.10% for XSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHY.TO и XSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор