Сравнение XHY.TO с TUHY.TO
XHY.TO (iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and TUHY.TO (TD Active U.S. High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. XHY.TO is passively managed, while TUHY.TO is actively managed. Over the past 5 years, XHY.TO returned 2.77%/yr vs 2.38%/yr for TUHY.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XHY.TO и TUHY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHY.TO показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у TUHY.TO с доходностью 0.21%.
XHY.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 3.71%
TUHY.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHY.TO и TUHY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.09% | 6.33% | 7.05% | 11.06% | -11.10% | 3.51% | 2.65% | 2.05% |
TUHY.TO TD Active U.S. High Yield Bond ETF | 0.21% | 6.40% | 5.72% | 9.99% | -10.86% | 4.57% | -0.23% | 1.52% |
Correlation
The correlation between XHY.TO and TUHY.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2019 г. | 0.23 |
Over the past year, XHY.TO and TUHY.TO have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHY.TO vs. TUHY.TO — Ранг доходности на риск
XHY.TO
TUHY.TO
Сравнение XHY.TO c TUHY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и TD Active U.S. High Yield Bond ETF (TUHY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHY.TO | TUHY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 4.15 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHY.TO и TUHY.TO
Максимальная просадка XHY.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки TUHY.TO в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY.TO и TUHY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHY.TO | TUHY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -19.23% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.09% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -4.87% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -14.79% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.64% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -3.87% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.79% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHY.TO и TUHY.TO
Текущая волатильность для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) составляет 1.19%, в то время как у TD Active U.S. High Yield Bond ETF (TUHY.TO) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что XHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUHY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHY.TO | TUHY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.45% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 4.15% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 5.07% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.64% | 8.71% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 9.70% | +0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHY.TO и TUHY.TO
Дивидендная доходность XHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности TUHY.TO в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUHY.TO TD Active U.S. High Yield Bond ETF | 5.76% | 6.05% | 6.64% | 6.57% | 4.90% | 5.10% | 4.22% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 6.13% | 6.04% | 5.87% | 5.56% | 5.70% | 4.72% | 5.18% | 5.38% | 5.87% | 5.46% | 5.64% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
XHY.TO and TUHY.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and TD.
Подберите оптимальное распределение для XHY.TO и TUHY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор