Сравнение TUHY.TO с NHYB.TO
TUHY.TO (TD Active U.S. High Yield Bond ETF) and NHYB.TO (NBI High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TUHY.TO returned 2.43%/yr vs 2.99%/yr for NHYB.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUHY.TO и NHYB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUHY.TO показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у NHYB.TO с доходностью 0.84%.
TUHY.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
NHYB.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUHY.TO и NHYB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUHY.TO TD Active U.S. High Yield Bond ETF | 0.45% | 6.40% | 5.72% | 9.99% | -10.86% | 4.57% | 0.33% |
NHYB.TO NBI High Yield Bond ETF | 0.84% | 7.23% | 7.06% | 11.11% | -10.25% | 4.98% | 1.37% |
Correlation
The correlation between TUHY.TO and NHYB.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUHY.TO vs. NHYB.TO — Ранг доходности на риск
TUHY.TO
NHYB.TO
Сравнение TUHY.TO c NHYB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active U.S. High Yield Bond ETF (TUHY.TO) и NBI High Yield Bond ETF (NHYB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUHY.TO | NHYB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.56 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 5.49 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUHY.TO и NHYB.TO
Максимальная просадка TUHY.TO за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки NHYB.TO в -21.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUHY.TO и NHYB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUHY.TO | NHYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -21.70% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.42% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -3.80% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -14.85% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.23% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -3.78% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.69% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUHY.TO и NHYB.TO
TD Active U.S. High Yield Bond ETF (TUHY.TO) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с NBI High Yield Bond ETF (NHYB.TO) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что TUHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHYB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUHY.TO | NHYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.91% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 3.64% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 5.37% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 8.27% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 11.86% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUHY.TO и NHYB.TO
Дивидендная доходность TUHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности NHYB.TO в 5.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB.TO NBI High Yield Bond ETF | 5.50% | 5.52% | 5.65% | 6.06% | 6.23% | 5.80% | 3.55% | 0.00% |
TUHY.TO TD Active U.S. High Yield Bond ETF | 5.75% | 6.05% | 6.64% | 6.57% | 4.90% | 5.10% | 4.22% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TUHY.TO and NHYB.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: TD and National Bank Investments.
Подберите оптимальное распределение для TUHY.TO и NHYB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор