Сравнение TUHY.TO с TCSH.TO
TUHY.TO (TD Active U.S. High Yield Bond ETF) and TCSH.TO (TD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - TUHY.TO is a High Yield Bonds fund actively managed by TD, while TCSH.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by TD. Both are actively managed. Over the past year, TUHY.TO returned 3.58% vs 2.61% for TCSH.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUHY.TO и TCSH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUHY.TO показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у TCSH.TO с доходностью 1.14%.
TUHY.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
TCSH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUHY.TO и TCSH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TUHY.TO TD Active U.S. High Yield Bond ETF | 0.45% | 6.40% | 5.44% |
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 1.14% | 3.09% | 4.22% |
Correlation
The correlation between TUHY.TO and TCSH.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUHY.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск
TUHY.TO
TCSH.TO
Сравнение TUHY.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active U.S. High Yield Bond ETF (TUHY.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUHY.TO | TCSH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 3.00 | -1.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 26.30 | -25.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 109.53 | -104.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUHY.TO и TCSH.TO
Максимальная просадка TUHY.TO за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUHY.TO и TCSH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUHY.TO | TCSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -0.54% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -0.10% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -0.01% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.02% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUHY.TO и TCSH.TO
TD Active U.S. High Yield Bond ETF (TUHY.TO) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TUHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUHY.TO | TCSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.08% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 0.26% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 0.44% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 0.68% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 0.68% | +9.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUHY.TO и TCSH.TO
Дивидендная доходность TUHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности TCSH.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 2.60% | 3.03% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUHY.TO TD Active U.S. High Yield Bond ETF | 5.75% | 6.05% | 6.64% | 6.57% | 4.90% | 5.10% | 4.22% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TUHY.TO and TCSH.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUHY.TO is categorized as High Yield Bonds, while TCSH.TO is Ultrashort Bond.
Подберите оптимальное распределение для TUHY.TO и TCSH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор