Сравнение XHY.TO с RPF.TO
XHY.TO (iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and RPF.TO (RBC Canadian Preferred Share ETF) are both exchange-traded funds - XHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Morningstar Gbl HY Bd GR CAD, while RPF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by RBC. XHY.TO is passively managed, while RPF.TO is actively managed. Over the past 5 years, XHY.TO returned 2.86%/yr vs 7.29%/yr for RPF.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XHY.TO charges 0.56%/yr vs 0.58%/yr for RPF.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHY.TO и RPF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHY.TO показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у RPF.TO с доходностью 6.48%.
XHY.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.98%
RPF.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHY.TO и RPF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.07% | 6.33% | 7.05% | 11.06% | -11.10% | 3.51% | 2.65% | 13.83% | -3.89% | 5.35% |
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 6.48% | 19.23% | 28.54% | 3.28% | -18.37% | 23.47% | 6.47% | 0.25% | -9.87% | 16.06% |
Correlation
The correlation between XHY.TO and RPF.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.21 |
Сравнение распределения секторов XHY.TO и RPF.TO
Секторы
XHY.TO
RPF.TO
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
XHY.TO
RPF.TO
-
Недвижимость
XHY.TO
RPF.TO
Сырьевые материалы
XHY.TO
-
RPF.TO
-
Коммуникационные услуги
XHY.TO
-
RPF.TO
-
Потребительский циклический сектор
XHY.TO
-
RPF.TO
-
Потребительский защитный сектор
XHY.TO
-
RPF.TO
-
Энергетика
XHY.TO
-
RPF.TO
Финансовые услуги
XHY.TO
-
RPF.TO
Здравоохранение
XHY.TO
-
RPF.TO
-
Промышленность
XHY.TO
-
RPF.TO
-
Технологии
XHY.TO
-
RPF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHY.TO vs. RPF.TO — Ранг доходности на риск
XHY.TO
RPF.TO
Сравнение XHY.TO c RPF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHY.TO | RPF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.04 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 9.24 | -7.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 53.94 | -46.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHY.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 4.72 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.86 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.63 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XHY.TO и RPF.TO
Максимальная просадка XHY.TO за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки RPF.TO в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY.TO и RPF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHY.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -45.69% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.11% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -9.19% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -26.37% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.35% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -7.62% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.36% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHY.TO и RPF.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что XHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHY.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.08% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 2.76% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 4.15% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 8.49% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 12.33% | -1.71% |
Сравнение комиссий XHY.TO и RPF.TO
XHY.TO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RPF.TO в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHY.TO и RPF.TO
Дивидендная доходность XHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности RPF.TO в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 4.95% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.06% | 4.51% | 3.94% | 1.10% | 0.00% |
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 6.11% | 6.04% | 5.87% | 5.56% | 5.70% | 4.72% | 5.18% | 5.38% | 5.87% | 5.46% | 5.64% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
XHY.TO and RPF.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHY.TO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHY.TO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for RPF.TO.
XHY.TO is categorized as High Yield Bonds, while RPF.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: iShares and RBC. Their fees differ too: 0.56% for XHY.TO and 0.58% for RPF.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHY.TO и RPF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор