PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHU.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHU.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHU.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF) and ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - XHU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHU.TO returned 7.81%/yr vs 19.97%/yr for ZQQ.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XHU.TO charges 0.34%/yr vs 0.39%/yr for ZQQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности XHU.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHU.TO показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у ZQQ.TO с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции XHU.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 7.81% против 19.97% соответственно.

XHU.TO

1 день
0.36%
1 месяц
2.43%
С начала года
14.37%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.38%
3 года*
11.29%
5 лет*
10.04%
10 лет*
7.81%

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHU.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		14.37%-0.28%16.64%-1.52%12.37%18.23%-9.27%13.08%3.95%5.12%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Correlation

The correlation between XHU.TO and ZQQ.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г.

0.23

The correlation between XHU.TO and ZQQ.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHU.TO и ZQQ.TO

Секторы
XHU.TO
ZQQ.TO

Потребительский защитный сектор

24.1%
7.6%

Энергетика

21.2%
0.6%

Здравоохранение

16.8%
4.2%

Финансовые услуги

10.8%
0.2%

Технологии

9.0%
54.1%

Коммунальные услуги

8.9%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
12.2%

Промышленность

2.0%
3.1%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.1%
15.5%

Недвижимость

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

XHU.TO
24.1%
ZQQ.TO
7.6%

Энергетика

XHU.TO
21.2%
ZQQ.TO
0.6%

Здравоохранение

XHU.TO
16.8%
ZQQ.TO
4.2%

Финансовые услуги

XHU.TO
10.8%
ZQQ.TO
0.2%

Технологии

XHU.TO
9.0%
ZQQ.TO
54.1%

Коммунальные услуги

XHU.TO
8.9%
ZQQ.TO
1.4%

Потребительский циклический сектор

XHU.TO
5.8%
ZQQ.TO
12.2%

Промышленность

XHU.TO
2.0%
ZQQ.TO
3.1%

Сырьевые материалы

XHU.TO
1.1%
ZQQ.TO
1.2%

Коммуникационные услуги

XHU.TO
0.1%
ZQQ.TO
15.5%

Недвижимость

XHU.TO

-

ZQQ.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с DGROXHU.TO с XLY
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

XHU.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHU.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHU.TOZQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.39

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.17

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.93

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

10.93

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHU.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHU.TO на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа ZQQ.TO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHU.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHU.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.39

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.71

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.90

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.91

-0.35

Просадки

Сравнение просадок XHU.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка XHU.TO за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHU.TO и ZQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHU.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-36.39%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-12.86%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-22.79%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.53%

-36.39%

+23.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

-36.39%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.77%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.37%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.44%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XHU.TO и ZQQ.TO

Текущая волатильность для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) составляет 3.50%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что XHU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHU.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.56%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

12.02%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

15.73%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

22.56%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

22.41%

-8.03%

Сравнение комиссий XHU.TO и ZQQ.TO

XHU.TO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHU.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность XHU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.43%2.75%2.72%2.86%2.63%2.60%3.18%2.25%2.52%2.27%2.38%2.30%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

XHU.TO and ZQQ.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHU.TO is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHU.TO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for ZQQ.TO.

XHU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZQQ.TO is Nasdaq-100. XHU.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while ZQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.34% for XHU.TO and 0.39% for ZQQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHU.TO и ZQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор