PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHU.TO с TUEX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHU.TO с TUEX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHU.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF) and TUEX.TO (TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF) are both exchange-traded funds - XHU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while TUEX.TO is a Dividend fund actively managed by TD Asset Management. XHU.TO is passively managed, while TUEX.TO is actively managed. Over the past 3 years, XHU.TO returned 11.29%/yr vs 23.50%/yr for TUEX.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XHU.TO charges 0.34%/yr vs 0.73%/yr for TUEX.TO.

Доходность

Сравнение доходности XHU.TO и TUEX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHU.TO показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у TUEX.TO с доходностью 12.08%.

XHU.TO

1 день
0.36%
1 месяц
2.43%
С начала года
14.37%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.38%
3 года*
11.29%
5 лет*
10.04%
10 лет*
7.81%

TUEX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
3.09%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.50%
1 год
25.77%
3 года*
23.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHU.TO и TUEX.TO

2026 (YTD)202520242023
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		14.37%-0.28%16.64%-0.75%
TUEX.TO
TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF		12.08%11.84%21.95%28.50%

Correlation

The correlation between XHU.TO and TUEX.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.03

Сравнение распределения секторов XHU.TO и TUEX.TO

Секторы
XHU.TO
TUEX.TO

Потребительский защитный сектор

24.1%
2.3%

Энергетика

21.2%
6.1%

Здравоохранение

16.8%
12.2%

Финансовые услуги

10.8%
6.7%

Технологии

9.0%
32.6%

Коммунальные услуги

8.9%
0.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.3%

Промышленность

2.0%
19.4%

Сырьевые материалы

1.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
8.3%

Недвижимость

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

XHU.TO
24.1%
TUEX.TO
2.3%

Энергетика

XHU.TO
21.2%
TUEX.TO
6.1%

Здравоохранение

XHU.TO
16.8%
TUEX.TO
12.2%

Финансовые услуги

XHU.TO
10.8%
TUEX.TO
6.7%

Технологии

XHU.TO
9.0%
TUEX.TO
32.6%

Коммунальные услуги

XHU.TO
8.9%
TUEX.TO
0.3%

Потребительский циклический сектор

XHU.TO
5.8%
TUEX.TO
4.3%

Промышленность

XHU.TO
2.0%
TUEX.TO
19.4%

Сырьевые материалы

XHU.TO
1.1%
TUEX.TO
3.3%

Коммуникационные услуги

XHU.TO
0.1%
TUEX.TO
8.3%

Недвижимость

XHU.TO

-

TUEX.TO
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF

Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с DGROXHU.TO с XLY
Часто сравнивают с TUEX.TO:
TUEX.TO с ZDIV.TOTUEX.TO с VDY.TOTUEX.TO с VUDV.TOTUEX.TO с FLUS.TOTUEX.TO с FCCD.TOTUEX.TO с CDIV.TOTUEX.TO с XHD.TO

Доходность на риск

XHU.TO vs. TUEX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TUEX.TO
Ранг доходности на риск TUEX.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUEX.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUEX.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUEX.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUEX.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUEX.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHU.TO c TUEX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHU.TOTUEX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.54

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.24

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.52

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

8.72

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHU.TO vs. TUEX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHU.TO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUEX.TO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHU.TO и TUEX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHU.TOTUEX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.22

-0.67

Просадки

Сравнение просадок XHU.TO и TUEX.TO

Максимальная просадка XHU.TO за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки TUEX.TO в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHU.TO и TUEX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHU.TOTUEX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-21.95%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-10.26%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-21.95%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.69%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.72%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.96%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XHU.TO и TUEX.TO

Текущая волатильность для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) составляет 3.50%, в то время как у TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что XHU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHU.TOTUEX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.09%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

13.35%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

16.82%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

19.89%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

19.89%

-5.51%

Сравнение комиссий XHU.TO и TUEX.TO

XHU.TO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TUEX.TO в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHU.TO и TUEX.TO

Дивидендная доходность XHU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности TUEX.TO в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUEX.TO
TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF		2.60%2.79%2.36%11.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.43%2.75%2.72%2.86%2.63%2.60%3.18%2.25%2.52%2.27%2.38%2.30%

Часто задаваемые вопросы

XHU.TO and TUEX.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHU.TO is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHU.TO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.73% for TUEX.TO.

XHU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while TUEX.TO is Dividend. They also come from different issuers: iShares and TD Asset Management. Their fees differ too: 0.34% for XHU.TO and 0.73% for TUEX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHU.TO и TUEX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор