Сравнение XHD.TO с ZEQL.TO
XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) and ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - XHD.TO tracks the Morningstar US Market TR CAD while ZEQL.TO tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XHD.TO charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for ZEQL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHD.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XHD.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.20%
ZEQL.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHD.TO и ZEQL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | -0.08% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 8.24% |
Correlation
The correlation between XHD.TO and ZEQL.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHD.TO vs. ZEQL.TO — Ранг доходности на риск
XHD.TO
ZEQL.TO
Сравнение XHD.TO c ZEQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHD.TO | ZEQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHD.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.21 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок XHD.TO и ZEQL.TO
Максимальная просадка XHD.TO за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки ZEQL.TO в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHD.TO и ZEQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHD.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -6.12% | -32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | 0.00% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.67% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHD.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHD.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 12.89% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 12.89% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 12.89% | +2.64% |
Сравнение комиссий XHD.TO и ZEQL.TO
XHD.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZEQL.TO в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHD.TO и ZEQL.TO
Дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности ZEQL.TO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 2.38% | 2.61% | 2.99% | 3.09% | 2.69% | 2.81% | 3.44% | 2.46% | 2.81% | 2.36% | 2.48% | 3.00% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XHD.TO and ZEQL.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQL.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQL.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for XHD.TO.
XHD.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while ZEQL.TO tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.33% for XHD.TO and 0.05% for ZEQL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHD.TO и ZEQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор